2008年02月24日

売買履歴

売買履歴

今月の前半は日足の前日高値のレンジブレイクにチャレンジするところを順張りして
→失速
→ナンピン
→失速
→ナンピン
ただし、日足の前日安値を越えたら撤退というルールでやってみました。

うまくレンジをブレイクしてくれないので毎日のようにエントリー直後から含み損をかかえる結果になりましたが、日足が転換するまえに必ずリバウンドがあるのを信じてひたすら鬼ホールドしました。
日足の中の上下運動だけを抜く感じです。
ナンピンのおかげでエントリー位置の八割値戻しで益がでるわけです。

で、レンジブレイクに失敗したら即手仕舞いですが、たまにブレイクしちゃったときが難しいですね。
一度はほぼ頂点で売りぬけられて投資資金の16%くらいの益を出すことができました。
でもそのときはかなり動物的勘でやったので、ほんとうは天井を確認するべきだと思ったわけです。

で、次に天井を確認したらほとんど利益が残りませんでした。
買い下がりでポジを持っているときは、下げが浅くすぐにリバウンドしたときはナンピン玉の利が少ないのです。

含み損かかえてゲロ下げのときほど儲かる・・・

週末はまさに怒涛のゲロ下げでした。が、あまりに下げすぎると含み損がどんどん増えてココロが折れてしまいました。
見事に底で手仕舞いして少しですがドテンしてしまいました。

そしてやはり買値までもどってきてしまったんですね。
今度は売りナンピンを仕掛けるべきところで、すでにヨレヨレになって傍観していたらまたまたゲロ下げ。
気がついたらドテンした玉にわずかながら利が乗っています。

しかし、下方のレンジにはまだ遠く決済もできず傍観・・・

そして土曜の朝にナスダックとダウの超絶プラテンを見る羽目になってしまいました。
サブプライム関連の憶測が原因のようですが、それを確定するようなニュースが流れたり、さらに憶測を打ち消すような憶測が流れたりと情報が飛び交っています。

わたしのショートポジションはどうなるんでしょうね。

というわけで、売買履歴です。
長くなってしまったので、次回からはきちんとこまめに報告します。

10003482124
[10003481932] AUDJPY 決済
[買] 100,000 95.67
[95.64] 08/02/01 19:28
[08/02/05] 0 -3,000
10003483271 NZDJPY 新規
[買] 100,000 84.41 08/02/01 21:00 3,360 --
10003486064 NZDJPY 新規
[買] 100,000 83.83 08/02/01 23:12 3,360 --
10003502227
[10003486064] NZDJPY 決済
[売] 100,000 84.80
[83.83] 08/02/04 18:59
[08/02/07] 0 97,000
10003502228
[10003483271] NZDJPY 決済
[売] 100,000 84.80
[84.41] 08/02/04 18:59
[08/02/07] 0 39,000
10003506863 NZDJPY 新規
[売] 100,000 84.99 08/02/04 23:30 0 --
10003509484
[10003506863] NZDJPY 決済
[買] 100,000 84.92
[84.99] 08/02/05 01:28
[08/02/07] 0 7,000
10003523666 NZDJPY 新規
[買] 100,000 84.71 08/02/05 22:45 6,680 --
10003528367 NZDJPY 新規
[買] 100,000 83.84 08/02/06 00:05 6,680 --
10003566881
[10003528367] NZDJPY 決済
[売] 100,000 84.15
[83.84] 08/02/08 00:37
[08/02/12] 0 31,000
10003566882
[10003523666] NZDJPY 決済
[売] 100,000 84.15
[84.71] 08/02/08 00:37
[08/02/12] 0 -56,000
10003567551 AUDJPY 新規
[売] 100,000 95.23 08/02/08 01:09 -1,640 --
10003594208
[10003567551] AUDJPY 決済
[買] 100,000 96.76
[95.23] 08/02/11 15:35
[08/02/13] 0 -153,000
10003594213 AUDUSD 新規
[買] 100,000 0.9029 08/02/11 15:36 0 --
10003597162
[10003594213] AUDUSD 決済
[売] 100,000 0.9046
[0.9029] 08/02/11 19:59
[08/02/13] 0 18,139
10003598564 NZDJPY 新規
[買] 100,000 84.32 08/02/11 21:44 1,630 --
10003610440
[10003598564] NZDJPY 決済
[売] 100,000 84.50
[84.32] 08/02/12 17:55
[08/02/14] 0 18,000
10003617795 NZDJPY 新規
[買] 100,000 85.17 08/02/12 23:25 8,540 --
10003635840 NZDJPY 新規
[買] 100,000 84.84 08/02/13 22:42 6,840 --
10003651236
[10003635840] NZDJPY 決済
[売] 100,000 85.42
[84.84] 08/02/14 22:02
[08/02/19] 0 58,000
10003651237
[10003617795] NZDJPY 決済
[売] 100,000 85.42
[85.17] 08/02/14 22:02
[08/02/19] 0 25,000
10003651342 NZDJPY 新規
[売] 50,000 85.40 08/02/14 22:09 0 --
10003651709 EURUSD 新規
[買] 50,000 1.4630 08/02/14 22:27 0 --
10003651879
[10003651342] NZDJPY 決済
[買] 50,000 85.57
[85.40] 08/02/14 22:32
[08/02/19] 0 -8,500
10003651924
[10003651709] EURUSD 決済
[売] 50,000 1.4616
[1.4630] 08/02/14 22:32
[08/02/19] 0 -7,585
10003652916 NZDJPY 新規
[買] 100,000 85.63 08/02/14 23:02 1,710 --
10003687424
[10003652916] NZDJPY 決済
[売] 100,000 85.84
[85.63] 08/02/18 22:29
[08/02/20] 0 21,000
10003687456 AUDJPY 新規
[売] 50,000 98.59 08/02/18 22:31 0 --
10003688795
[10003687456] AUDJPY 決済
[買] 50,000 98.78
[98.59] 08/02/18 23:59
[08/02/20] 0 -9,500
10003688838 NZDJPY 新規
[買] 100,000 85.99 08/02/19 00:01 1,710 --
10003696036
[10003688838] NZDJPY 決済
[売] 100,000 85.91
[85.99] 08/02/19 16:04
[08/02/21] 0 -8,000
10003701034 NZDJPY 新規
[買] 50,000 85.90 08/02/19 20:35 0 --
10003702607
[10003701034] NZDJPY 決済
[売] 50,000 86.19
[85.90] 08/02/19 22:00
[08/02/21] 0 14,500
10003703412 NZDJPY 新規
[売] 50,000 86.32 08/02/19 22:31 0 --
10003704228
[10003703412] NZDJPY 決済
[買] 50,000 86.11
[86.32] 08/02/19 23:06
[08/02/21] 0 10,500
10003704268 NZDJPY 新規
[買] 100,000 86.12 08/02/19 23:08 1,720 --
10003707076 NZDJPY 新規
[買] 100,000 85.83 08/02/20 01:25 1,720 --
10003710740
[10003707076] NZDJPY 決済
[売] 100,000 85.98
[85.83] 08/02/20 09:39
[08/02/22] 0 15,000
10003710741
[10003704268] NZDJPY 決済
[売] 100,000 85.98
[86.12] 08/02/20 09:39
[08/02/22] 0 -14,000
10003710748 NZDJPY 新規
[売] 100,000 85.99 08/02/20 09:39 0 --
10003711510
[10003710748] NZDJPY 決済
[買] 100,000 85.90
[85.99] 08/02/20 11:01
[08/02/22] 0 9,000
10003711513 NZDJPY 新規
[買] 100,000 85.90 08/02/20 11:01 0 --
10003712091
[10003711513] NZDJPY 決済
[売] 100,000 86.03
[85.90] 08/02/20 11:53
[08/02/22] 0 13,000
10003712393 EURUSD 新規
[買] 50,000 1.4723 08/02/20 12:10 540 --
10003713655 NZDJPY 新規
[買] 100,000 85.80 08/02/20 13:51 5,160 --
10003722360 NZDJPY 新規
[買] 100,000 85.51 08/02/20 22:39 5,160 --
10003722393 EURUSD 新規
[買] 50,000 1.4633 08/02/20 22:39 540 --
10003729549
[10003722360] NZDJPY 決済
[売] 100,000 86.28
[85.51] 08/02/21 08:01
[08/02/25] 0 77,000
10003729550
[10003713655] NZDJPY 決済
[売] 100,000 86.28
[85.80] 08/02/21 08:01
[08/02/25] 0 48,000
10003729560
[10003722393] EURUSD 決済
[売] 50,000 1.4713
[1.4633] 08/02/21 08:02
[08/02/25] 0 43,216
10003729561
[10003712393] EURUSD 決済
[売] 50,000 1.4713
[1.4723] 08/02/21 08:02
[08/02/25] 0 -5,403
10003739515 NZDJPY 新規
[買] 50,000 86.52 08/02/21 22:22 0 --
10003740659
[10003739515] NZDJPY 決済
[売] 50,000 86.53
[86.52] 08/02/21 23:11
[08/02/25] 0 500
10003741578 NZDJPY 新規
[買] 50,000 86.65 08/02/21 23:58 865 --
10003741930 NZDJPY 新規
[買] 100,000 86.28 08/02/22 00:03 1,730 --
10003742414 GBPJPY 新規
[買] 50,000 211.07 08/02/22 00:11 1,335 --
10003743770 NZDJPY 新規
[買] 100,000 86.09 08/02/22 01:08 1,730 --
10003752551
[10003743770] NZDJPY 決済
[売] 100,000 86.00
[86.09] 08/02/22 17:04
[08/02/26] 0 -9,000
10003752552
[10003741930] NZDJPY 決済
[売] 100,000 86.00
[86.28] 08/02/22 17:04
[08/02/26] 0 -28,000
10003752553
[10003741578] NZDJPY 決済
[売] 50,000 86.00
[86.65] 08/02/22 17:04
[08/02/26] 0 -32,500
10003752565
[10003742414] GBPJPY 決済
[売] 50,000 210.61
[211.07] 08/02/22 17:05
[08/02/26] 0 -23,000
10003752802 GBPJPY 新規
[売] 100,000 210.65 08/02/22 17:14 0 --
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 18:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

居眠り

今日は寒かったので暖房を強めにしてみました。

そしたらねみーこと。

見たら店長も寝てました。居眠り事務所です。

昨日は地元でセミナー開いたんですが、参加者はひとりだけでした。
主催者は泣きそうでした。
わたしはマンツーの方が自然体で話ができるのでよかったですね。
もちろん参加者は寝る間もありません。

火曜日は東京でわたしがセミナー受けないといけません。
こっちはたぶん寝るでしょう。
寝るために東京行くようなもんです。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 17:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月16日

残骸

今まで考えてきて頓挫しているアイデア・使えないインジケータです。
●Winner
現在値で所定の利益を出しているポジとエントリー位置。
例えば現在のレートを遡って50Pipsの利益を出したエントリー位置とそれが売りなのか買いなのかを表示するインジケータ。
グラフに200とか出てるとポジるのに躊躇する。
要するに分足なら200分前にポジった人だけが50Pipsの利益を得ていてそれ以内のすべてのポジが50Pipsに満たないということ。
大きく動いた地点で長時間条件が充足してしまい常にそこを指してしまう欠点がある。

●Fractale
所定の区間でどれだけ上下に震動しているかを計測する。
グラフの斜線の長さを足して、直線距離で割る。
Fractale数が上昇すると、上下動が激しく、実際の値幅は小さい。
急上昇、急降下のあとにトレンドが発生することが多い。
ただし、必ずしもあてにならない。

●チョピネス
http://www.kabudream.com/technical/choppiness.html
をMT4に移植してみた。
ダマシになる場合チョピネスが高い傾向にある。
ただし、ヨコヨコからトレンドに入った場合もチョピネスは反応するので往々にしてトレンドに乗り遅れる。
ダマシ対策のほとんどの弊害と同じ。

●マルチモメンタム
モメンタムをアリゲータに使う移動平均のようにたくさん用意し、すべてのフラグが立つまでポジらないようにした。
すべてのフラグが立った時逆張りすると高確率で利益がでるが精度を上げると売買回数が少なすぎる。

●5bars
5本のレートが隣同士重なったら上下に逆指値を置くという売買ルール。ほとんど値動きがない時に上下に逆指値を置いて待ち、チャートが動いて刺さったポジをホールドしてみようというアイデア。
上下に置く逆指値の間隔の最適値がまったく予想できず、両方狩られて両方ロスカットになることが多すぎた。
利食いのタイミングは別のルールが必要でこれが難しい。

●MTF
マルチタイムフレーム。
1分足上に5分足、15分足、時間足、4時間足の終値を表示。
抵抗線や支持線になるかどうかチェックしてみた。
4時間足の終値を突破するとトレンドが発生することがある。
ただし、信頼度はいまいち。

●MTFOsMA
1分足、5分足、15分足、時間足、4時間足のOsMAを同時に表示してすべてのフラグが立つときにエントリー。
滅多にシグナルが出ない上に、必ずしもトレンドが続かない。
ただでさえチューニングが難しいOsMAが増えて手に負えない。

他にも山ほどあります・・・
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 23:34| Comment(4) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月04日

売買履歴

最近新しいFX業者に登録しまして売買を再開しました。

おもな取引はこんな感じです。

10003460963 AUDJPY 新規
[買] 100,000 94.86 08/01/31 17:56 0 --
10003461049
[10003460963] AUDJPY 決済
[売] 100,000 94.65
[94.86] 08/01/31 18:07
[08/02/04] 0 -21,000
10003461133 AUDJPY 新規
[売] 100,000 94.65 08/01/31 18:07 0 --
10003461244
[10003461133] AUDJPY 決済
[買] 100,000 94.95
[94.65] 08/01/31 18:58
[08/02/04] 0 -30,000
10003464522 AUDJPY 新規
[売] 100,000 94.54 08/01/31 21:25 0 --
10003467003
[10003464522] AUDJPY 決済
[買] 100,000 94.30
[94.54] 08/01/31 22:42
[08/02/04] 0 24,000
10003467588 AUDJPY 新規
[売] 100,000 94.05 08/01/31 23:01 0 --
10003470323
[10003467588] AUDJPY 決済
[買] 100,000 94.89
[94.05] 08/02/01 00:14
[08/02/04] 0 -84,000
10003481932 AUDJPY 新規
[売] 100,000 95.64 08/02/01 19:15 0 --
10003482124
[10003481932] AUDJPY 決済
[買] 100,000 95.67
[95.64] 08/02/01 19:28
[08/02/05] 0 -3,000
10003483271 NZDJPY 新規
[買] 100,000 84.41 08/02/01 21:00 0 --
10003486064 NZDJPY 新規
[買] 100,000 83.83 08/02/01 23:12 0 --
10003502227
[10003486064] NZDJPY 決済
[売] 100,000 84.80
[83.83] 08/02/04 18:59
[08/02/07] 0 97,000
10003502228
[10003483271] NZDJPY 決済
[売] 100,000 84.80
[84.41] 08/02/04 18:59
[08/02/07] 0 39,000

なんとかプラスですがあぶなっかしいですね。
小資本レバ100倍でやってたときのクセで小さな損を繰り返しましたが、キウィでガツーンとやられたときに焦らず追い買いしたのがトータルプラスに貢献しました。
まーナンピンは死への秒読みですし、前にも触れたマーチンゲールと同じことですから、やらないですむならやらないほうがいいのです。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 22:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 売買履歴 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月30日

落とし穴

ふと飲みたくなってマミーのニセモノみたいな乳製品を買ってみましたが・・・





さすがに一リットルは多すぎました。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 22:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月20日

自由の翼(仮)

かねてから構想中のシステムがやっと完成しました。
テストしてみて震えましたね。

テスト結果はこうです。
ユロドル1M期間2007年1月〜6月

Bars in test 144848
Ticks modelled 581580
Modelling quality 25.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 31841.52
Gross profit 52955.86
Gross loss -21114.34
Profit factor 2.51
Expected payoff 83.57
Absolute drawdown 2766.94
Maximal drawdown 15197.08 (37.32%)
Relative drawdown 50.68% (12256.28)
Total trades 381
Short positions (won %) 355 (56.62%)
Long positions (won %) 26 (57.69%)
Profit trades (% of total) 216 (56.69%)
Loss trades (% of total) 165 (43.31%)
Largest
profit trade 2342.40
loss trade -512.00
Average
profit trade 245.17
loss trade -127.97
Maximum
consecutive wins (profit in money) 20 (2773.22)
consecutive losses (loss in money) 6 (-1855.14)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 3098.52 (13)
consecutive loss (count of losses) -1855.14 (6)
Average
consecutive wins 5
consecutive losses 3



売買回数381回 PF2.5
半年で資産が6倍弱になりました。

TesterGraph08010201.gif

これで生涯の自由が手に入ったようです。


なんてね。
FX情報商材でこういうグラフをよく目にしてて、ベテランのシステムトレーダーたちがこれを馬鹿にしていて、そして、PF2.5なんてシステムは簡単に作れるとおっしゃってますが、それがこれです。
本当に簡単に作れてしまいます。

実際には年末まで続けたらどうなっていたでしょうか?
年末まで続けるまでもなく、この翌日にこのシステムは致命的なポジを持って資金不足に陥り破綻します。

TesterGraph080120.gif

これはマーチンゲール法という投資方法を使ったものです。
要するに負けたらそれを上回る投資を繰り返すわけです。
最後には資金を上回る含み損が出て破綻します。
わたしがシステムに基本的に組み込んでいるのはこの逆の戦略です。
その名も逆マーチンゲール法。まんまやんけー。
勝ったら掛け金を増やしていきます。
というか、常に資産に対して同じ割合の投資をすることになるわけです。勝って資産が増えたらその分投資額を前回より資産の増加割合で増やします。いわゆる複利効果というやつですね。
資産が減るとその分投資額も減っていきますから、破綻まで通常の固定ロットより数倍寿命が長くなります。

こういうグラフの情報商材を購入した人、しかも、投資額のロットをシステムから要求される仕様の情報商材の場合、マーチンゲールの可能性が高いです。さっさとポジを閉じて逃げてください。
あるいは、固定ロットや逆マーチンゲールで投資するように戦略を変更してください。

たぶん、さっさとやめとけばよかったという結果になるでしょうけど。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 23:26| Comment(7) | TrackBack(1) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月18日

ドンチアンとタートルスープ

ドンチアンとタートルスープについてはぐぐってください。
これを一つのシステムに組み込んでみようという試みです。
もちろん、同じレンジでやったら矛盾に満ちたシステムになってしまいますが、レンジを変えればおもしろいことになるのではないでしょうか?

というわけで、とてもイージーなドンチアン&タートルスープシステムを作ってみました。

で、パラメータいじりをしてみました。

5 156138.12 190 1.30 821.78 96796.46 91.96% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=400 jg=1 TakeProfit=3000
10 57026.88 180 1.16 316.82 92669.21 89.90% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=500 jg=1 TakeProfit=3000
3 50121.48 214 1.17 234.21 53094.94 92.11% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=350 jg=1 TakeProfit=3000
4 45535.10 218 1.08 208.88 167797.81 95.76% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=400 jg=1 TakeProfit=3000
9 45486.73 206 1.09 220.81 131616.17 95.26% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=500 jg=1 TakeProfit=3000
16 34312.41 167 1.14 205.46 74528.19 94.57% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=600 jg=1 TakeProfit=3000
13 31080.12 164 1.17 189.51 51198.65 93.72% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=550 jg=1 TakeProfit=3000
8 26032.54 184 1.12 141.48 67786.68 95.36% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=450 jg=1 TakeProfit=3000
7 23956.03 210 1.09 114.08 83043.62 95.19% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=450 jg=1 TakeProfit=3000
12 22205.39 192 1.08 115.65 82482.84 96.77% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=550 jg=1 TakeProfit=3000
2 11642.71 237 1.03 49.13 79474.80 94.26% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=350 jg=1 TakeProfit=3000
6 10285.44 167 1.06 61.59 40705.75 90.51% RangeBreakPeriod=500 TurtleSoupPeriod=400 jg=1 TakeProfit=3000
15 5598.67 197 1.02 28.42 96284.30 98.54% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=600 jg=1 TakeProfit=3000
11 3210.23 178 1.02 18.03 42447.97 92.87% RangeBreakPeriod=400 TurtleSoupPeriod=500 jg=1 TakeProfit=3000
1 3167.34 243 1.01 13.03 59760.35 96.42% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=300 jg=1 TakeProfit=3000
14 2385.01 159 1.03 15.00 27287.06 92.01% RangeBreakPeriod=400 TurtleSoupPeriod=550 jg=1 TakeProfit=3000

仲間うちではこういうのを情報商材レベルと呼びます。
それにしても黒字設定がたくさんでてくるのは頼もしいのですが、どれもこれも最大ドローダウンが90%というのはなんというか、すごいですね。

もっとも成績がよかったのがコレです。

TesterGraph.gif

ドローダウンを減らすべくちょっと改造してみました。
改造というより、より厳密にタートルスープを作りこむということでしたけどね。実は5本以内のレンジブレイクに反応しないという基本ルールを組み込んでいなかったのです。
しかも、テイクプロフィットとストップロスを同じ幅で設定していました。これは勝率が低くなりますね。これも改善します。

で、同じ設定で試してみました。

Bars in test 32767
Ticks modelled 1244816
Modelling quality 62.25%
Mismatched charts errors 92
Initial deposit 10000.00
Total net profit 36096.05
Gross profit 348910.16
Gross loss -312814.10
Profit factor 1.12
Expected payoff 175.22
Absolute drawdown 7402.90
Maximal drawdown 128827.79 (98.02%)
Relative drawdown 98.02% (128827.79)
Total trades 206
Short positions (won %) 105 (41.90%)
Long positions (won %) 101 (32.67%)
Profit trades (% of total) 77 (37.38%)
Loss trades (% of total) 129 (62.62%)
Largest
profit trade 41745.58
loss trade -84959.86
Average
profit trade 4531.30
loss trade -2424.92
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (96807.63)
consecutive losses (loss in money) 5 (-9359.19)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 96807.63 (4)
consecutive loss (count of losses) -94517.45 (3)
Average
consecutive wins 1
consecutive losses 2

設定そのものがもう無効になってしまったのかもしれませんが、破産しないのはなかなか立派です。マックスドローダウン98%!

利益確定を早くしたのが裏目に出たのでしょうか。
今度はロスカットを早めにしてみます。

Bars in test 32767
Ticks modelled 1244816
Modelling quality 62.25%
Mismatched charts errors 92
Initial deposit 10000.00
Total net profit 41102.68
Gross profit 429280.79
Gross loss -388178.11
Profit factor 1.11
Expected payoff 195.73
Absolute drawdown 7310.05
Maximal drawdown 150461.67 (98.24%)
Relative drawdown 98.24% (150461.67)
Total trades 210
Short positions (won %) 109 (34.86%)
Long positions (won %) 101 (30.69%)
Profit trades (% of total) 69 (32.86%)
Loss trades (% of total) 141 (67.14%)
Largest
profit trade 48506.20
loss trade -98904.47
Average
profit trade 6221.46
loss trade -2753.04
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (112564.46)
consecutive losses (loss in money) 10 (-8032.72)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 112564.46 (4)
consecutive loss (count of losses) -113688.41 (4)
Average
consecutive wins 1
consecutive losses 3

ドローダウン改善しませんね・・・
利益幅、損切り幅両方とも短めにしてみました。

Bars in test 32767
Ticks modelled 1244816
Modelling quality 62.25%
Mismatched charts errors 92
Initial deposit 10000.00
Total net profit 17125.63
Gross profit 266212.25
Gross loss -249086.62
Profit factor 1.07
Expected payoff 82.33
Absolute drawdown 7805.72
Maximal drawdown 102708.57 (97.91%)
Relative drawdown 97.91% (102708.57)
Total trades 208
Short positions (won %) 105 (40.95%)
Long positions (won %) 103 (32.04%)
Profit trades (% of total) 76 (36.54%)
Loss trades (% of total) 132 (63.46%)
Largest
profit trade 33446.37
loss trade -67620.56
Average
profit trade 3502.79
loss trade -1887.02
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (77442.25)
consecutive losses (loss in money) 5 (-7811.56)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 77442.25 (4)
consecutive loss (count of losses) -75247.88 (3)
Average
consecutive wins 1
consecutive losses 2

ほとんど変化なしですね。
そもそも、ドローダウンの大きいドンチアンをタートルスープで改善しようとしたんですが、まったく意味がありません。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 00:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月09日

自作インジケータその名もVC

自作のMT4インジケータを作ってみました。

さっそく組み込んで自動売買してみました。

なかなかいい結果がでましたよ。
ゆろどる:15M Mlimit:400 Filter:1
Bars in test 15530
Ticks modelled 767637
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 13703.66
Gross profit 36912.14
Gross loss -23208.48
Profit factor 1.59
Expected payoff 175.69
Absolute drawdown 439.40
Maximal drawdown 6529.93 (31.13%)
Relative drawdown 31.13% (6529.93)
Total trades 78
Short positions (won %) 34 (20.59%)
Long positions (won %) 44 (36.36%)
Profit trades (% of total) 23 (29.49%)
Loss trades (% of total) 55 (70.51%)
Largest
profit trade 5637.30
loss trade -1392.98
Average
profit trade 1604.88
loss trade -421.97
Maximum
consecutive wins (profit in money) 3 (5096.52)
consecutive losses (loss in money) 9 (-3785.39)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 5766.05 (2)
consecutive loss (count of losses) -3785.39 (9)
Average
consecutive wins 1
consecutive losses 3

TesterGraph080109.gif

勝率が悪いのになかなかいいPFが出ました。
最大ドローダウンも過去最低かも。
勝率と売買回数を上げていけば使えるかもしれないですね。
他の通貨でも引き続きテストしてみます。

縞馬さんが「たらぬ」って言うの目に見えてますよね・・・・
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 15:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月05日

死にました

昨夜なんとなく羊さんをポジってしまいました。
なんとなく下に行きかけてたのでS!
いつものようにレバ100倍です。

ポジったとたんにするする上昇です。
日経スレでは結果が出る前にプギャーとか言われてしまいました。

ついつい10Pips上昇したところでドテンしました。

その30分後


雇用統計が発表されました。


audjpy080104.gif

抵抗するまもなくほんとうにあっという間でした。
何気なくほんの遊びでポジっただけだったのに。
ちょっとプギャーって言われて悔しくてドテンしただけなのに。


短い間でしたが、ありがとうございました。
さようなら・・・・5600円。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 15:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 売買履歴 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Donchian ドンチアンを試してみたよ

ぷるぐらまさんからの提案で有名なタートルのドンチアンシステムを作ってみました。
基本はレンジブレイクアウトですが、2本のMAでフィルタして使います。本家のレンジは50、MAは100と300を使います。
順張りシステムはドテンするまでほっとくと必ず負けるので指値とLCで手仕舞いをします。

例によって悪魔なパラメータが見つかりました。1年で口座満杯です。
ユロドル M1 2005/1/1〜 P:12 FMA:12 SMA:20 Prof:15 Stop:15
でも前後ドローダウンがひどくて使い物になりませんでした。
しかも、またしても逆張り!(笑)
史上最高値を更新した時期ですから跳ね返されるのをうまく拾ったのでしょうか。同時期ドル円もぶっ飛びます。不思議ですね。いつもこのあたりで必ず同じ通貨ペアがぶっ飛ぶんです。怪しいなぁ。

「有名な手法の逆を行くと不思議と勝つ」というのは、なんだかへんですよね。

とはいえ、正当なパラメータでもちゃんと利益を出すことはできました。
ポンドル1M 2005/1/1より
P150:FMA150:SMA450
Profit:350 LC:350
Bars in test 72279
Ticks modelled 469671
Modelling quality 24.97%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 8481.82
Gross profit 49092.72
Gross loss -40610.90
Profit factor 1.21
Expected payoff 88.35
Absolute drawdown 1174.10
Maximal drawdown 13063.77 (52.63%)
Relative drawdown 52.63% (13063.77)
Total trades 96
Short positions (won %) 49 (36.73%)
Long positions (won %) 47 (46.81%)
Profit trades (% of total) 40 (41.67%)
Loss trades (% of total) 56 (58.33%)
Largest
profit trade 5586.40
loss trade -2436.00
Average
profit trade 1227.32
loss trade -725.19
Maximum
consecutive wins (profit in money) 3 (8669.40)
consecutive losses (loss in money) 7 (-5061.08)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 8669.40 (3)
consecutive loss (count of losses) -5061.08 (7)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

TesterGraph080104.gif

売買回数が少ないのが残念です。PFは、まずまずですね。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 14:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は1年以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。