2008年03月04日

ポンさんストラテジ3

日経225日足レンジブレイク系のポンさんストラテジをテストしています。
例によって最適化するとおいしい設定がぞろぞろ出てきます。
データの古い方を使って最適化して、新しい方でバーチャルフォワードテストをしてみてもなかなか腰が強いことがわかります。
残念なのは年率が20〜30%だったりすることですが、その分ドローダウンは小さいですからね。なにかブラッシュアップを考えたいところ。

で、ふと、考えました。

レンジブレイクはポジションとってるときは基本的に別のポジをとったりしないものですが、毎日シグナルにしたがってつぎつぎとポジをとったらどうなるか、ってのをテストしてみました。

当然といえば当然ですが、あとのエントリーほど利益が取れません。
エントリーしたころにはトレンドが終わってるからですね。

しかし、レンジの区間は変更できるわけですから、レンジを広くとってるとエントリーは遅くなるはずです。
ポンさんストラテジはものすごいたくさんの最適値がでますから、レンジに余裕はあるはず。
あるいは、フィルタリングなんかしてトレンドをしっかり確認しても基本的にエントリーは遅くなるはず、そして往々にしてそれが成績をわずかによくしたりするのも事実。

なんでなんかなー、と不思議に思ったんです。
エントリーを遅くしてダマシにあわない方法がよかったり、エントリーを早くして大きくサヤを取った方がよかったり。
矛盾した戦略が同じチャート上でなりたつ不思議です。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 23:52| Comment(2) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月01日

つっつらー

ポンさんのストラテジとドンチャンと立て続けにレンジブレイクのストラテジを検証してきて、つっつら考えてみました。

TDTRAPなどのいわゆるレンジブレイクは投資家の心理で起こると思っていたんですが、たとえばドンチャンなんか、あのルールが発表されるまで投資家の心理が影響を受けることはなかったはずです。
それでもドンチャンのレンジが発見されたということは、マーケットはすでにその答えを内包していたことになります。
そしてまんまとタートルズはそれを利用して利益を上げたんです。

いったいそれは何を意味しているのでしょうか?

それは、単なる後付理論ではなく、利益が出るストラテジがチャートの中に眠っているということです。

後付でなら、いくらでも利益がでるレンジブレイクのレンジを探すことができますが、重要なのはそのレンジの有効性の連続性です。
未来につながるか単に過去のデータで終わるのかは、連続性にかかってると思うわけです。

で、調査を続けていくと例えば5年間破産せずに売買を続けてしかも最終的に利益を出しているレンジは「最終損益もFPもDDも小さい」という衝撃の事実がわかってきました。
同時に、FPが大きなレンジはDDも大きく破産確率があがる。

しかもローリスクローリターンレンジはある程度かたまっています。

そこで、いまのレイトを過去に向かって検索して、ちょうどあるレンジの高値か安値をブレイクしたとわかったとき、そのレンジがローリスクローリターンのレンジとどれくらい乖離しているかを計算できます。

そこで、ローリスクローリターンに近いレンジではレバを大きめに取り、ローリスクローリターンから少し遠いレンジではレバを小さく取って売買回数を増やし、結果的に総量でプロフィットを増やすことができるのではないか、と考えるわけです。

どうでしょうかねー?
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 17:00| Comment(4) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月27日

ポンさんストラテジ2

だいたい組みあがってポンさんにもチェックしてもらったので
本格的に検証作業をしてみました。
で、何時間もかけて最適化してレポート書いたり画像用意したりしたら、これです。

http://blog.livedoor.jp/pocozoo/archives/2008-02.html#20080226

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仕事の息抜きついでにシミュレーションをよくよく見直してみたら、ああ、重大な欠陥があるじゃないですか。一応それでも利益の出るシステムには違いないのですが、これ使う気にはなれないなぁ。やっぱり旨い話はそんなに簡単には見つからないってことですかね。
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トラックバックとかよおやりません。ごめんなさい。w

ご本家がすでに見放してる〜〜〜wwwww

確かに、一応利益が出る・・・という結果だったんですよね。
ただ、これは日経225で一年チェックした場合のこと。
しかも、ポンさんからいただいたヒントはわたしが研究中の
ドンチャンやTDTRAPととってもよく似ているので
いろいろ参考になりました。
レンジブレイクで一応利益が出る、システムは簡単に作れますね。

参考までに、このシステムでの日経225Miniでの
もっとも利益が出る設定のグラフをはっときます。

しかしまー、こんなグラフ夢に見た時機もあったんですねー。
使う気になれないと言い放てるなんて、ある意味幸せです。

TesterGraph080226.gif
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 22:31| Comment(4) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月24日

ポンさんストラテジ

ポンで獣王さんからストラテジのチェックの依頼がありました。
ポンさんのブログを見てもなかなか自信がありそげです。

ドンチャンに近い感じのレンジの設定とトレールに特徴のあるストラテジです。

さっそくプログラミングしてみました。

そしてバグ取りのために不完全ながら動かしてみました。
プロフィットルールがまったく作ってないので、プロフィットを取らずなりゆきまかせにトレールだけで手仕舞いする仕様で、あくまでプログラムが記述エラーを含んでいないか、エントリー位置は予想の場所にきてるか、トレールはちゃんと動くかをチェックするためだけに動かしたわけです。

ダメダメなルールだとこの時点ですでに資金曲線は垂直降下、その先の作業がなんだから気が重くなってくるものですが、ポンさんストラテジは紙飛行機みたいにゆらゆらと上下します。

早く完成させて結果が見たくなってきました。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 18:32| Comment(16) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月16日

残骸

今まで考えてきて頓挫しているアイデア・使えないインジケータです。
●Winner
現在値で所定の利益を出しているポジとエントリー位置。
例えば現在のレートを遡って50Pipsの利益を出したエントリー位置とそれが売りなのか買いなのかを表示するインジケータ。
グラフに200とか出てるとポジるのに躊躇する。
要するに分足なら200分前にポジった人だけが50Pipsの利益を得ていてそれ以内のすべてのポジが50Pipsに満たないということ。
大きく動いた地点で長時間条件が充足してしまい常にそこを指してしまう欠点がある。

●Fractale
所定の区間でどれだけ上下に震動しているかを計測する。
グラフの斜線の長さを足して、直線距離で割る。
Fractale数が上昇すると、上下動が激しく、実際の値幅は小さい。
急上昇、急降下のあとにトレンドが発生することが多い。
ただし、必ずしもあてにならない。

●チョピネス
http://www.kabudream.com/technical/choppiness.html
をMT4に移植してみた。
ダマシになる場合チョピネスが高い傾向にある。
ただし、ヨコヨコからトレンドに入った場合もチョピネスは反応するので往々にしてトレンドに乗り遅れる。
ダマシ対策のほとんどの弊害と同じ。

●マルチモメンタム
モメンタムをアリゲータに使う移動平均のようにたくさん用意し、すべてのフラグが立つまでポジらないようにした。
すべてのフラグが立った時逆張りすると高確率で利益がでるが精度を上げると売買回数が少なすぎる。

●5bars
5本のレートが隣同士重なったら上下に逆指値を置くという売買ルール。ほとんど値動きがない時に上下に逆指値を置いて待ち、チャートが動いて刺さったポジをホールドしてみようというアイデア。
上下に置く逆指値の間隔の最適値がまったく予想できず、両方狩られて両方ロスカットになることが多すぎた。
利食いのタイミングは別のルールが必要でこれが難しい。

●MTF
マルチタイムフレーム。
1分足上に5分足、15分足、時間足、4時間足の終値を表示。
抵抗線や支持線になるかどうかチェックしてみた。
4時間足の終値を突破するとトレンドが発生することがある。
ただし、信頼度はいまいち。

●MTFOsMA
1分足、5分足、15分足、時間足、4時間足のOsMAを同時に表示してすべてのフラグが立つときにエントリー。
滅多にシグナルが出ない上に、必ずしもトレンドが続かない。
ただでさえチューニングが難しいOsMAが増えて手に負えない。

他にも山ほどあります・・・
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 23:34| Comment(4) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月20日

自由の翼(仮)

かねてから構想中のシステムがやっと完成しました。
テストしてみて震えましたね。

テスト結果はこうです。
ユロドル1M期間2007年1月〜6月

Bars in test 144848
Ticks modelled 581580
Modelling quality 25.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 31841.52
Gross profit 52955.86
Gross loss -21114.34
Profit factor 2.51
Expected payoff 83.57
Absolute drawdown 2766.94
Maximal drawdown 15197.08 (37.32%)
Relative drawdown 50.68% (12256.28)
Total trades 381
Short positions (won %) 355 (56.62%)
Long positions (won %) 26 (57.69%)
Profit trades (% of total) 216 (56.69%)
Loss trades (% of total) 165 (43.31%)
Largest
profit trade 2342.40
loss trade -512.00
Average
profit trade 245.17
loss trade -127.97
Maximum
consecutive wins (profit in money) 20 (2773.22)
consecutive losses (loss in money) 6 (-1855.14)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 3098.52 (13)
consecutive loss (count of losses) -1855.14 (6)
Average
consecutive wins 5
consecutive losses 3



売買回数381回 PF2.5
半年で資産が6倍弱になりました。

TesterGraph08010201.gif

これで生涯の自由が手に入ったようです。


なんてね。
FX情報商材でこういうグラフをよく目にしてて、ベテランのシステムトレーダーたちがこれを馬鹿にしていて、そして、PF2.5なんてシステムは簡単に作れるとおっしゃってますが、それがこれです。
本当に簡単に作れてしまいます。

実際には年末まで続けたらどうなっていたでしょうか?
年末まで続けるまでもなく、この翌日にこのシステムは致命的なポジを持って資金不足に陥り破綻します。

TesterGraph080120.gif

これはマーチンゲール法という投資方法を使ったものです。
要するに負けたらそれを上回る投資を繰り返すわけです。
最後には資金を上回る含み損が出て破綻します。
わたしがシステムに基本的に組み込んでいるのはこの逆の戦略です。
その名も逆マーチンゲール法。まんまやんけー。
勝ったら掛け金を増やしていきます。
というか、常に資産に対して同じ割合の投資をすることになるわけです。勝って資産が増えたらその分投資額を前回より資産の増加割合で増やします。いわゆる複利効果というやつですね。
資産が減るとその分投資額も減っていきますから、破綻まで通常の固定ロットより数倍寿命が長くなります。

こういうグラフの情報商材を購入した人、しかも、投資額のロットをシステムから要求される仕様の情報商材の場合、マーチンゲールの可能性が高いです。さっさとポジを閉じて逃げてください。
あるいは、固定ロットや逆マーチンゲールで投資するように戦略を変更してください。

たぶん、さっさとやめとけばよかったという結果になるでしょうけど。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 23:26| Comment(7) | TrackBack(1) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月18日

ドンチアンとタートルスープ

ドンチアンとタートルスープについてはぐぐってください。
これを一つのシステムに組み込んでみようという試みです。
もちろん、同じレンジでやったら矛盾に満ちたシステムになってしまいますが、レンジを変えればおもしろいことになるのではないでしょうか?

というわけで、とてもイージーなドンチアン&タートルスープシステムを作ってみました。

で、パラメータいじりをしてみました。

5 156138.12 190 1.30 821.78 96796.46 91.96% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=400 jg=1 TakeProfit=3000
10 57026.88 180 1.16 316.82 92669.21 89.90% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=500 jg=1 TakeProfit=3000
3 50121.48 214 1.17 234.21 53094.94 92.11% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=350 jg=1 TakeProfit=3000
4 45535.10 218 1.08 208.88 167797.81 95.76% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=400 jg=1 TakeProfit=3000
9 45486.73 206 1.09 220.81 131616.17 95.26% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=500 jg=1 TakeProfit=3000
16 34312.41 167 1.14 205.46 74528.19 94.57% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=600 jg=1 TakeProfit=3000
13 31080.12 164 1.17 189.51 51198.65 93.72% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=550 jg=1 TakeProfit=3000
8 26032.54 184 1.12 141.48 67786.68 95.36% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=450 jg=1 TakeProfit=3000
7 23956.03 210 1.09 114.08 83043.62 95.19% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=450 jg=1 TakeProfit=3000
12 22205.39 192 1.08 115.65 82482.84 96.77% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=550 jg=1 TakeProfit=3000
2 11642.71 237 1.03 49.13 79474.80 94.26% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=350 jg=1 TakeProfit=3000
6 10285.44 167 1.06 61.59 40705.75 90.51% RangeBreakPeriod=500 TurtleSoupPeriod=400 jg=1 TakeProfit=3000
15 5598.67 197 1.02 28.42 96284.30 98.54% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=600 jg=1 TakeProfit=3000
11 3210.23 178 1.02 18.03 42447.97 92.87% RangeBreakPeriod=400 TurtleSoupPeriod=500 jg=1 TakeProfit=3000
1 3167.34 243 1.01 13.03 59760.35 96.42% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=300 jg=1 TakeProfit=3000
14 2385.01 159 1.03 15.00 27287.06 92.01% RangeBreakPeriod=400 TurtleSoupPeriod=550 jg=1 TakeProfit=3000

仲間うちではこういうのを情報商材レベルと呼びます。
それにしても黒字設定がたくさんでてくるのは頼もしいのですが、どれもこれも最大ドローダウンが90%というのはなんというか、すごいですね。

もっとも成績がよかったのがコレです。

TesterGraph.gif

ドローダウンを減らすべくちょっと改造してみました。
改造というより、より厳密にタートルスープを作りこむということでしたけどね。実は5本以内のレンジブレイクに反応しないという基本ルールを組み込んでいなかったのです。
しかも、テイクプロフィットとストップロスを同じ幅で設定していました。これは勝率が低くなりますね。これも改善します。

で、同じ設定で試してみました。

Bars in test 32767
Ticks modelled 1244816
Modelling quality 62.25%
Mismatched charts errors 92
Initial deposit 10000.00
Total net profit 36096.05
Gross profit 348910.16
Gross loss -312814.10
Profit factor 1.12
Expected payoff 175.22
Absolute drawdown 7402.90
Maximal drawdown 128827.79 (98.02%)
Relative drawdown 98.02% (128827.79)
Total trades 206
Short positions (won %) 105 (41.90%)
Long positions (won %) 101 (32.67%)
Profit trades (% of total) 77 (37.38%)
Loss trades (% of total) 129 (62.62%)
Largest
profit trade 41745.58
loss trade -84959.86
Average
profit trade 4531.30
loss trade -2424.92
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (96807.63)
consecutive losses (loss in money) 5 (-9359.19)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 96807.63 (4)
consecutive loss (count of losses) -94517.45 (3)
Average
consecutive wins 1
consecutive losses 2

設定そのものがもう無効になってしまったのかもしれませんが、破産しないのはなかなか立派です。マックスドローダウン98%!

利益確定を早くしたのが裏目に出たのでしょうか。
今度はロスカットを早めにしてみます。

Bars in test 32767
Ticks modelled 1244816
Modelling quality 62.25%
Mismatched charts errors 92
Initial deposit 10000.00
Total net profit 41102.68
Gross profit 429280.79
Gross loss -388178.11
Profit factor 1.11
Expected payoff 195.73
Absolute drawdown 7310.05
Maximal drawdown 150461.67 (98.24%)
Relative drawdown 98.24% (150461.67)
Total trades 210
Short positions (won %) 109 (34.86%)
Long positions (won %) 101 (30.69%)
Profit trades (% of total) 69 (32.86%)
Loss trades (% of total) 141 (67.14%)
Largest
profit trade 48506.20
loss trade -98904.47
Average
profit trade 6221.46
loss trade -2753.04
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (112564.46)
consecutive losses (loss in money) 10 (-8032.72)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 112564.46 (4)
consecutive loss (count of losses) -113688.41 (4)
Average
consecutive wins 1
consecutive losses 3

ドローダウン改善しませんね・・・
利益幅、損切り幅両方とも短めにしてみました。

Bars in test 32767
Ticks modelled 1244816
Modelling quality 62.25%
Mismatched charts errors 92
Initial deposit 10000.00
Total net profit 17125.63
Gross profit 266212.25
Gross loss -249086.62
Profit factor 1.07
Expected payoff 82.33
Absolute drawdown 7805.72
Maximal drawdown 102708.57 (97.91%)
Relative drawdown 97.91% (102708.57)
Total trades 208
Short positions (won %) 105 (40.95%)
Long positions (won %) 103 (32.04%)
Profit trades (% of total) 76 (36.54%)
Loss trades (% of total) 132 (63.46%)
Largest
profit trade 33446.37
loss trade -67620.56
Average
profit trade 3502.79
loss trade -1887.02
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (77442.25)
consecutive losses (loss in money) 5 (-7811.56)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 77442.25 (4)
consecutive loss (count of losses) -75247.88 (3)
Average
consecutive wins 1
consecutive losses 2

ほとんど変化なしですね。
そもそも、ドローダウンの大きいドンチアンをタートルスープで改善しようとしたんですが、まったく意味がありません。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 00:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月09日

自作インジケータその名もVC

自作のMT4インジケータを作ってみました。

さっそく組み込んで自動売買してみました。

なかなかいい結果がでましたよ。
ゆろどる:15M Mlimit:400 Filter:1
Bars in test 15530
Ticks modelled 767637
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 13703.66
Gross profit 36912.14
Gross loss -23208.48
Profit factor 1.59
Expected payoff 175.69
Absolute drawdown 439.40
Maximal drawdown 6529.93 (31.13%)
Relative drawdown 31.13% (6529.93)
Total trades 78
Short positions (won %) 34 (20.59%)
Long positions (won %) 44 (36.36%)
Profit trades (% of total) 23 (29.49%)
Loss trades (% of total) 55 (70.51%)
Largest
profit trade 5637.30
loss trade -1392.98
Average
profit trade 1604.88
loss trade -421.97
Maximum
consecutive wins (profit in money) 3 (5096.52)
consecutive losses (loss in money) 9 (-3785.39)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 5766.05 (2)
consecutive loss (count of losses) -3785.39 (9)
Average
consecutive wins 1
consecutive losses 3

TesterGraph080109.gif

勝率が悪いのになかなかいいPFが出ました。
最大ドローダウンも過去最低かも。
勝率と売買回数を上げていけば使えるかもしれないですね。
他の通貨でも引き続きテストしてみます。

縞馬さんが「たらぬ」って言うの目に見えてますよね・・・・
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 15:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月05日

Donchian ドンチアンを試してみたよ

ぷるぐらまさんからの提案で有名なタートルのドンチアンシステムを作ってみました。
基本はレンジブレイクアウトですが、2本のMAでフィルタして使います。本家のレンジは50、MAは100と300を使います。
順張りシステムはドテンするまでほっとくと必ず負けるので指値とLCで手仕舞いをします。

例によって悪魔なパラメータが見つかりました。1年で口座満杯です。
ユロドル M1 2005/1/1〜 P:12 FMA:12 SMA:20 Prof:15 Stop:15
でも前後ドローダウンがひどくて使い物になりませんでした。
しかも、またしても逆張り!(笑)
史上最高値を更新した時期ですから跳ね返されるのをうまく拾ったのでしょうか。同時期ドル円もぶっ飛びます。不思議ですね。いつもこのあたりで必ず同じ通貨ペアがぶっ飛ぶんです。怪しいなぁ。

「有名な手法の逆を行くと不思議と勝つ」というのは、なんだかへんですよね。

とはいえ、正当なパラメータでもちゃんと利益を出すことはできました。
ポンドル1M 2005/1/1より
P150:FMA150:SMA450
Profit:350 LC:350
Bars in test 72279
Ticks modelled 469671
Modelling quality 24.97%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 8481.82
Gross profit 49092.72
Gross loss -40610.90
Profit factor 1.21
Expected payoff 88.35
Absolute drawdown 1174.10
Maximal drawdown 13063.77 (52.63%)
Relative drawdown 52.63% (13063.77)
Total trades 96
Short positions (won %) 49 (36.73%)
Long positions (won %) 47 (46.81%)
Profit trades (% of total) 40 (41.67%)
Loss trades (% of total) 56 (58.33%)
Largest
profit trade 5586.40
loss trade -2436.00
Average
profit trade 1227.32
loss trade -725.19
Maximum
consecutive wins (profit in money) 3 (8669.40)
consecutive losses (loss in money) 7 (-5061.08)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 8669.40 (3)
consecutive loss (count of losses) -5061.08 (7)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

TesterGraph080104.gif

売買回数が少ないのが残念です。PFは、まずまずですね。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 14:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月02日

QQEの使い方

どうもQQEは長いタイムフレームで有効のようですね。

自動売買の損失のパターンを見ると、買いで儲かってるときに売りで損をして、売りで儲かってるときに買いで損してることがかなりあります。
買いで儲かったら売らない、売りで儲かったら買わない、というルールが有効かもしれませんね。

で、あとQQEをタイムフレームを組み合わせて使う方法をテストしてみました。
結果はまずまずです。

Bars in test 25546
Ticks modelled 1722619
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 75
Initial deposit 10000.00
Total net profit 24226.19
Gross profit 114884.74
Gross loss -90658.55
Profit factor 1.27
Expected payoff 128.86
Absolute drawdown 1927.44
Maximal drawdown 16606.35 (38.08%)
Relative drawdown 38.08% (16606.35)
Total trades 188
Short positions (won %) 94 (44.68%)
Long positions (won %) 94 (58.51%)
Profit trades (% of total) 97 (51.60%)
Loss trades (% of total) 91 (48.40%)
Largest
profit trade 8386.19
loss trade -8328.42
Average
profit trade 1184.38
loss trade -996.25
Maximum
consecutive wins (profit in money) 6 (6391.02)
consecutive losses (loss in money) 5 (-2827.48)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 10004.44 (2)
consecutive loss (count of losses) -8903.65 (2)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

TesterGraph3.gif

テストはドル円2007/1/1から2007/12/31
パラメータは標準。使ったタイムフレームはM15とM30です。
まず、ドローダウンが少なくなりました。
PFも少し増えました。
ただし、テスト期間を増やすと破産しました。

大きなタイムフレームでトレンドを見極め、小さなトレンドでポジションをとると、大きなタイムフレームにかなり依存します。
大きなタイムフレームが正しい判断をしているという保証はありません。それを見極めるためにさらに大きいタイムフレームでトレンドを見る?ではさらに大きいタイムフレームのトレンドの信頼性は?
難しいですね。

あと、デメリットとして売買回数が激減してしまいます。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 12:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月01日

明けましておめでとうございます

新年そうそう縞馬さんとの会話。

0:38 自分: ちょっといいっすか?
縞馬: なんだね?
自分: テストして欲しいんだけど
縞馬: どんな?
エロ?
0:39 仕方ないなぁ
24歳以下で
19歳以上ね。
エロ可愛い子お願いします。
おっぱい大きめ。
自分: 突っ込まないとダメ?wwww QQE ドル円30M Sift1=0 jgA=-1 あとはノーマルで
縞馬: 上戸彩のような感じで
自分: まだかw
0:41 縞馬: やった。
自分: どうだた? 結果貼って
0:42 縞馬: リアルでなくて。?
自分: そうそ テストで
縞馬: 期間は?
自分: 2005くらい? もっと近くてもいいとおも
0:43 縞馬: そこまでやると固まるので今は不可
自分: 固まるのかw
縞馬: テスト用のスペック低いのよ
自分: 了解 こっちの貼るね

0:44 Bars in test 38127
Ticks modelled 5563024
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 85
Initial deposit 10000.00
Total net profit 649486.98
Gross profit 5928420.35
Gross loss -5278933.37
Profit factor 1.12
Expected payoff 299.16
Absolute drawdown 1658.98
Maximal drawdown 419023.58 (73.36%)
Relative drawdown 73.36% (419023.58)
Total trades 2171
Short positions (won %) 1086 (53.96%)
Long positions (won %) 1085 (63.04%)
Profit trades (% of total) 1270 (58.50%)
Loss trades (% of total) 901 (41.50%)
Largest
profit trade 86071.22
loss trade -66016.93
Average
profit trade 4668.05
loss trade -5858.97
Maximum
consecutive wins (profit in money) 14 (113157.17)
consecutive losses (loss in money) 6 (-49582.94)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 113157.17 (14)
consecutive loss (count of losses) -76557.69 (3)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2
TesterGraph2.gif
縞馬: うむ。
自分: バグじゃなかったら神設定
0:45 縞馬: これはいいの?
いいようには見えぬ。
自分: 資産が64倍になっちょる しかもトレード数2171
縞馬: 期間は?
0:46 ぷるさんと私の目標がですね、
ぷるさん
自分: 2005年1月1日からだけど 今年だけでもかなりいいと思うよ
縞馬: 20マソを1年で1億 私50マソを3ヶ月で2000マソ この設定を。
探すんだ。
自分: えええええええw
0:47 縞馬: 組長ならいける。大丈夫だ。
眠くならない、おなかが空かない粉で
0:48 自分: 今年だけだと資産2.5倍だぬ
縞馬: たらぬ。




たらぬの一言に吹きました。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 01:33| Comment(1) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月29日

QQEをいじってみる

あちらで最近流行のQQEを縞馬さんがMQ4で入手してくれました。
で、さっそくそのコードで売買をテストしてみました。

結果に悶絶しましたね。

Bars in test 3130228
Ticks modelled 17116511
Modelling quality 25.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1002604708.02
Gross profit 1676554747.38
Gross loss -673950039.36
Profit factor 2.49
Expected payoff 245616.05
Absolute drawdown 70.00
Maximal drawdown 45993722.00 (5.83%)
Relative drawdown 17.78% (2389.15)
Total trades 4082
Short positions (won %) 2041 (72.61%)
Long positions (won %) 2041 (71.58%)
Profit trades (% of total) 2943 (72.10%)
Loss trades (% of total) 1139 (27.90%)
Largest
profit trade 22386682.00
loss trade -17002100.00
Average
profit trade 569675.42
loss trade -591703.28
Maximum
consecutive wins (profit in money) 25 (83009631.00)
consecutive losses (loss in money) 6 (-31579271.00)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 83009631.00 (25)
consecutive loss (count of losses) -31579271.00 (6)
Average
consecutive wins 4
consecutive losses 1

TesterGraph1.gif

グラフはあっという間に駆け上がり、10億ドルの利益をだして口座が満杯になってしまいました。

もちろん、現実にはこんなことは起きていないわけで。今後も起きないでしょう。

MT4でテストするときにいくつか問題があります。
ひとつは、Close値を使っているインジケータをリアルタイムで動かすとMT4はTickごとに今の足のClose値をTickの値段に書き換えて再計算します。つまり、足が確定して本当のClose値にならなくてもシグナルが出てしまうわけです。

次に、MT4で無料で手に入る過去のデータは1分のOHLCだけです。自動売買をテストするとその範囲内でMT4はTickデータをランダムに生成します。

したがってリアルタイムでTickデータからシグナルを得ているテストプログラムはMT4が生成するTickデータに騙されることがあります。

たとえば、非常に長い上髭を描くデータからTickデータが生成された場合、テストプログラムは髭の先端でシグナルを発してしまい、即座に約定してしまいます。これが逆張りだと往々にして濡れ手に粟で利益が出てしまうわけです。
試しに、Closeが確定した時に次の足でエントリーしたり、データにClose値ではなくOpen値を使った場合はこんな結果になりませんでした。

ただ、単純にQQEのシグナルは比較的資産維持率が高いようです。
前回と同じように、エントリータイミングのベンチマークに掛けてみる価値は十分にあるように思われます。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 16:14| Comment(3) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月01日

OsMAを組み合わせて売買してみたよ

それは縞馬さんがそもそも使ってたメソッドでした。
OsMAを2つのタイムフレームで比較してエントリーする。というものです。
さっそくMT4でプログラムして検証してみました。

エントリーとイグジットを両方OsMAでシグナルする方法は惨敗。
イグジットをストキャのシグナルでやってみるのも惨敗。

縞馬さんはさっそく別のインジケータ(通称ゲジゲジくん)を検証しはじめました。でもそれなりに時間をかけてプログラミングしたわたしとしてはあまりにももったいない気がしました。いままで作ったメソッドの中では資産維持率がかなりよかったからです。1999年からの為替のデータでは道半ばで破産するケースがほとんどだったんですが、元本を割りながら資産を残して破産しないケースがこのプログラムにはあったわけです。なんかもったいない・・・
すでに縞馬さんはその件には眼中になさそうでチャットでわたしだけがグダグダ言ってたわけですが・・・

それでふと思ったわけです。
もし、エントリーのタイミングがいいのならば、プロフィット、ストップロスだけを設定した売買を繰り返していってプラスになるはずではないか?
最適なイグジットを求めていろいろ試しすぎているが、まずエントリーが正しいことを検証するためのベンチマークが必要ではないか。

で、すぐにプログラムを改造してプロフィット10、ストップロス10でテストしてみました。
結果は50%をわずかに超える勝率でした。普通に売買に適用したらスプレッド負けになる範囲です。

しかし、まったくチューニングしないでこの結果は悪くないと思いました。

で、悪乗りしてパラメータ弄りをしてしまいました。
ゆろどるM1ロスカット150、プロフィット50で試した結果です。
Bars in test 3128676
Ticks modelled 17110143
Modelling quality 25.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 317582.76
Gross profit 1625941.72
Gross loss -1308358.96
Profit factor 1.24
Expected payoff 791.98
Absolute drawdown 100.00
Maximal drawdown 264078.12 (53.56%)
Relative drawdown 54.03% (60681.14)
Total trades 401
Short positions (won %) 201 (72.14%)
Long positions (won %) 200 (75.00%)
Profit trades (% of total) 295 (73.57%)
Loss trades (% of total) 106 (26.43%)
Largest
profit trade 22386.05
loss trade -72870.84
Average
profit trade 5511.67
loss trade -12343.01
Maximum
consecutive wins (profit in money) 13 (51918.61)
consecutive losses (loss in money) 4 (-9733.24)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 162182.39 (10)
consecutive loss (count of losses) -95948.47 (2)
Average
consecutive wins 3
consecutive losses 1

月に数回しかこのチャンスがないのが残念です
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 15:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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