2008年03月29日

ミックスドストラテジ あかんとです ><。。。

一回目のバックテストを一通りやりながらちょっと困ったことが。

同時に走らせてるストラテジの優位性をランキングしてその上位任意数のストラテジのシグナルに従うわけですが、この優位性の評価方法がなかなか難しいですね。最初はトータルの利益をトータルの損失で割ってPF、いわゆるプロフィットファクターを計算してたんですが、トレンドフォロー系だといきなり瞬間最大風速でPFが30とか出てしまうわけですね。
そうするとコツコツ地味にやる系がコツコツとPF2とか出してても当分出番がないわけです。
ところがPF30のストラテジが1.5とかくらいまで落ち着く間ってずっと上位にランクされっぱなしですが、その間ずっと赤字だったりするわけです。
そんなのに長期間居座られても困るわけで・・・

それでトータルの利益とトータルの損益に減衰係数かませてみたわけです。
TotalProfit=TotalProfit*0.9+NewProfit
こんな感じですね。これでトータルの利益は一回計算されるたびに0.9が掛けられて減衰していくので調子を落としていけば加速度的にポイントを減らしていく・・・はずだったんですが。
これでも例えば年に数回しかシグナル出さないストラテジは相当な期間有効なストラテジの邪魔をしてしまうわけです。

ここはやはり利回りで計算するのがベストだと気がついたわけですね。

あと、実際に稼働させる場合ですが、今はこのデータがすべてメモリ上にあるので、テストが終わると評価が消えてしまうわけです。テストからメモリ上のデータを生かしたままで実際の売買へと移行することはできません。
実際に稼働させてもデータが一度白紙になりますから、システムが安定するのに一年くらいかかってしまいますね。

これは評価をファイルに書き出し、読み込みすればいいので簡単に対応できそうです。この方法だと途中で評価を強制的に変更することもできますしね。

というわけで、テスト結果の発表まで至りませんでした。
しばしお待ちを。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 21:45| Comment(2) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
うーんなんせあとちっとの所まで
きているんです
大きな試みなので、なんせじっくりがんばなのですミ*^-ノ▽☆▽\(;D)
断固応援するさかいpミ^-^*q
Posted by 葉月 at 2008年03月31日 16:52
葉月ちゃんこんつぁー。
応援ありがとうございます。><。。。
うん、じっくりがんばりますよ。
することははっきりしてますからあとは時間だけです。
Posted by 笑男 at 2008年04月01日 01:11
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