2008年03月19日

VC改と拾い物EA

EAというのは、MetaTraderで使える自動売買プログラムのことです。
エキスパートアドバイザーてのかな?

前回の記事で書いたものをテストしてますが、なかなかいいです。
当初あまりにグラフがきれいなのでバグかと思ってコードをみたらClose値を使ってるのでがっかりしてたんです。
Close値というは始値高値安値終値の終値のことですが、MetaTraderでは現在の足のClose値を読み取るとTickの現在値が返されます。
で、例えば一時間足でプログラムを動かしてたとして、リアルタイムなら問題ありませんが、過去の一時間足データでバックテストするとTickの値段はMetaTraderがフラクタル理論に基づいて自動で生成してるんですね。それを比較関数に使うと実際にはありえなかった売買条件で約定しちゃったりいろいろ問題があるわけです。

そもそも、現在の足の終値を問い合わせるということじたい間違ってますからね。

で、コードをOpen値に変更したら損益グラフがマイナスになったのでやっぱりと思ってたわけです、でも、そのコードで最適化をかけてみたらClose値と違うパラメータがぞくぞく出てきて、利益率は同じでした。
結果の信憑性はちょっとあがった感じです。
なにしろ勝率90%マックスドローダウンが20%以下です。
まぁ、その分利回りはあまりよくなくて年率20%くらいですけど。
で複利効果の相乗効果とドローダウンの打ち消しで、VCのロングレンジバージョンに組み合わせると面白いかと・・・

そのVCですが、いままでは売り買いのサインのたびにドテンするだけのロジックだったものを利が乗った時点でトレールするように改造してみました。トレール値をパラメータ化しないためにポンさんから教えていただいたトゥルーレンジを使う方法をちょっとアレンジしてみました。

現在そのロジックでユロドル10年分のバックテスト中です。
でも、とりあえず1時間足でいっぱいあった利益設定がひとつもなくなってしまいました。
これは改悪??? ><。。。。

いまは一分足で精密にチェック中です。
この改造がだめだったら、VCに組み込むサブロジックは拾い物でやっちゃった方がいいかもです。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 23:40| Comment(2) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
組長こんミ*^-ノ▽☆▽\(;D)
今日の記事は解説もあって、葉月もちょいかしこくなりますた!

なんせ色んなの組み合わせたり改造したりして
すごいの作ってやあああ!!!1
Posted by 葉月 at 2008年03月20日 21:16
がんばりまっしゅw

最近なんか手ごたえがちょっとづつ出てきてます。毎週、毎週、前よりよくなってる感じがするですよ。ゴールが近いのかまだ遠いのかそれはわかりませんが、ゴールに近づいてる感じはします。
応援ありがとう ><。。。。
Posted by 笑男 at 2008年03月21日 02:40
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