2008年03月12日

逆マーチンゲールの威力

さて、ショートレンジでテストして放置してたvcを出来心で逆マーチンゲールはずしていじっているうちにロングレンジで利益設定帯を発見したわけですが、やはり10年トレードして500%の利益では物足りません。ここへきてプログラムをもとに戻して逆マーチンゲールを仕込んでみました。

BEFOR


Strategy Tester Report
VCSystem1
MetaQuotes-Demo (Build 211)

通貨ペア EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間 1時間足(H1) 1999.01.08 19:00 - 2008.03.12 01:00
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーター Mlimit=1000; Filter=1; jgA=1; StopLoss=3500; TakeProfit=3500; TrailingStart=0; TrailingStopLoss=25; TrailingStep=5;
Bars in test 57193 Ticks modelled 16023456 Modelling quality 89.84%
Mismatched charts errors 6
Initial deposit 10000.00
Total net profit 65012.10 Gross profit 147949.20 Gross loss -82937.10
Profit factor 1.78 Expected payoff 369.39
Absolute drawdown 299.40 Maximal drawdown 16424.90 (37.78%) Relative drawdown 37.78% (16424.90)
Total trades 176 Short positions (won %) 88 (22.73%) Long positions (won %) 88 (23.86%)
Profit trades (% of total) 41 (23.30%) Loss trades (% of total) 135 (76.70%)
Largest profit trade 10207.00 loss trade -2058.20
Average profit trade 3608.52 loss trade -614.35
Maximum consecutive wins (profit in money) 3 (8118.30) consecutive losses (loss in money) 23 (-11327.40)
Maximal consecutive profit (count of wins) 11885.80 (2) consecutive loss (count of losses) -11327.40 (23)
Average consecutive wins 1 consecutive losses 4
Graph

一番いい設定を使ったので600%を越してますが、それでも10年かかってということを考えるとうーむ。。。

さて、ここで逆マーチンゲール登場です。

AFTER

Strategy Tester Report
VCSystem1
ODL-MT4 Demo (Build 211)

通貨ペア EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間 1時間足(H1) 1999.01.08 18:00 - 2008.03.12 01:00
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーター Mlimit=1000; Filter=1; jgA=1; StopLoss=3500; TakeProfit=3500; TrailingStart=0; TrailingStopLoss=25; TrailingStep=5;
Bars in test 57192 Ticks modelled 16006423 Modelling quality 89.84%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 551723.80 Gross profit 1718763.90 Gross loss -1167040.10
Profit factor 1.47 Expected payoff 3134.79
Absolute drawdown 304.00 Maximal drawdown 691878.70 (68.23%) Relative drawdown 75.93% (62984.40)
Total trades 176 Short positions (won %) 88 (21.59%) Long positions (won %) 88 (26.14%)
Profit trades (% of total) 42 (23.86%) Loss trades (% of total) 134 (76.14%)
Largest profit trade 427454.40 loss trade -65072.00
Average profit trade 40922.95 loss trade -8709.25
Maximum consecutive wins (profit in money) 3 (251468.40) consecutive losses (loss in money) 23 (-47710.40)
Maximal consecutive profit (count of wins) 427454.40 (1) consecutive loss (count of losses) -520626.70 (15)
Average consecutive wins 1 consecutive losses 4
Graph

いきなり利益率5500%になりましたね。
それに伴って最大ドローダウンが68%と増えてますが、利益の増え方を考えると許容せざるを得ないですかね。。。
このようにリスクとは利益とセットになるものなのでしょう。
それにしても最後の土壇場でのドローダウンはもったいないですね
さて、このように複利効果とはなかなか偉大なものなのでした。

しかし、縞馬さんの要求は年率300%・・・まだまだです。

グラフを見てわかる通り、小さく負けて大きく勝つシステムですが、小さな負けがジワジワと種を縮小し、それがポジの縮小につながってます。
売買回数も年間平均17回ではあくびがでます。

そこで、小さな負けを減らす方法を考えてみました。
例えば、もっと回数が多くて利益率の悪い手法と組み合わせてみたらどうなるでしょう。もともとの利益率は悪くても、十分に安定したシステムなら、メインシステムが種を増やしてくれるのでポジが増えて必然的に実力以上の複利効果を出すことが期待できます。
当然、ポジが増えれば最大ドローダウンは増えますので、もともとドローダウンの少ない手法が適しています。

そうです。ショートレンジのvcなら条件に合うような気がします。
しかもレンジが違えばドローダウンの場所が違うので、互いにドローダウンを相殺することも期待できます。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 22:48| Comment(1) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
すっごぉいすっごぉいすっごぉい!!!!!
組長てば☆す。て。き!ミ*^-ノ▽☆▽\(;D)
Posted by 葉月 at 2008年03月12日 23:03
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