2008年03月12日

局所最適化の罠

パラメータの最適化を進めていって、利益の出るパラメータの分布には大きく分けて2つあります。
ひとつは、パラメータの値が飛んでいて一様に分布している場合。
これは、損益分岐点上にパラメータが固まっていて、たまたまテストを終えた時期に黒字だったり、赤字だったり、というケースに別れていることがわかります。
状況としてはまさにあと一歩!というところです。
この状況でパラメータ弄りにふけっていても時間の無駄です。
ロジックを変更して収益率の底上げができればほとんどのパラメータが黒字になり、ストラテジは完成目前、という感触が得られます。

もうひとつが、利益の出るパラメータが固まって出現する場合です。
そして、ひとつの最適値パラメータを頂点に利益曲線が山なりになってきます。

ここで注意しなきゃいけないのが、局所最適化というものです。
当初VCはインジケータとして作りました。
だから目視で使いやすいパラメータを適当に設定してチェックしていました。
そこから自動売買プログラムを組んでバックテストをしたところ、わずかに小さな山が出現しただけでした。

そのトピックがこれですね。
http://warao-sikyo1.seesaa.net/archives/20080109-1.html

コンピュータによる最適化にしろ、人間による最適化にしろ、すべての組み合わせを総当りでチェックするには膨大な時間がかかります。そこで、最適化を進めていって利益曲線が上昇し、降下してしまうとそこで検証作業を終えてしまうことがあります。
実はそのまま続けていればその先にもうひとつ利益の出るパラメータ群が出現し、もしかしたら、それは先に出たパラメータ群の最大利益より大きいこともあるわけです。
このように小さい最適化郡で頂点を見つけたつもりになってしまうことを局所最適化といいます。

さて、VCを得意のユーロドルで再検証してみました。
前回は1分足から4H足までひとつのパラメータを20から500の幅で検証して15Mでひとつのピークを発見しました。

そこで、1Hで50から1500までを再検証した結果がこれです。

No.最終
利益
売買
回数
プロフィット
ファクター
最大
利益
最大
ドローダウン$
最大
ドローダウン%
パラメータ
113360.505201.0725.6928432.6087.84%Mlimit=350
214655.204821.0830.4027509.2085.03%Mlimit=400
36535.403881.0416.8421904.5096.80%Mlimit=550
49525.203541.0626.9122445.8071.02%Mlimit=600
57824.503341.0523.4328254.6092.47%Mlimit=650
614417.803061.1047.1227532.9092.57%Mlimit=700
729113.702701.23107.8324160.7062.79%Mlimit=750
846479.802341.42198.6325279.0050.83%Mlimit=800
954135.402261.53239.5419149.5037.01%Mlimit=850
1054429.302101.55259.1918175.3038.43%Mlimit=900
1157941.401961.62295.6217172.7037.97%Mlimit=950
1265103.101761.78369.9016424.9037.78%Mlimit=1000
1364233.601561.82411.7515691.0031.16%Mlimit=1050
1450105.101581.57317.1217389.3039.92%Mlimit=1100
1537282.401661.38224.5918118.4042.94%Mlimit=1150
1638851.201581.41245.8916380.1037.65%Mlimit=1200
1731862.401581.32201.6618114.5040.19%Mlimit=1250
1824248.501521.24159.5318216.6042.91%Mlimit=1300
1921328.501521.21140.3219148.8049.55%Mlimit=1350
2025458.201441.27176.7921546.4043.97%Mlimit=1400
2126538.601401.29189.5616873.9050.38%Mlimit=1450
2222499.301321.24170.4525639.6055.43%Mlimit=1500
最終利益は約4万ドルです。期間は1999/1/1〜
パラメータを変えていくと徐々に最終利益が増えてPFが改善していきます。すばらしいのは、パラメータの350から1500まですべての設定で利益が出ている、ということです。地合いが変化して最適値がずれてしまっても、安心、ということですね。
そして、パラメータ1000あたりにしっかりピークがあり、山にいびつさがありません。
これは間違いなく、いいロジックです。

ただ、残念なことに売買回数の少なさが目につきます。しかも十年かかって4倍・・・国債の方がまし?w
最大ドローダウンは前回より改善されていますが、種割れが一年とか続いてそのままこれを使い続けられるかどうか・・・
微妙なところではあります。

しかし、前回は15Mで相当な売買回数をこなして利益を出していますし、もうちょっとでなんとかなりそうな気配がしてきました。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 12:46| Comment(3) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
超優秀なFMでも年間2割のパフォーマンスを出せれば大したもの。しかもそれとて5年も持ちません。仮に2割を10年続けたとしても6倍ちょっと。それよりさらに上回るんですから、大したもんですよ。
Posted by 不破雷蔵 at 2008年03月12日 20:08
うんうん☆ミ^-^*葉月はばかだけど
組長のんがすごいのはわかるのです!
でったいお金をうみだすさかい
しかし居間みたいな相場やと地合いが変化しても安心てのはええなぁ。。
Posted by 葉月 at 2008年03月12日 22:01
>>雷蔵さん
いやー、FMの人はそれこそ複利効果なしの世界でそれだけ上げてるわけですよね・・・
仲間を集めて仕手まがいのことしたくなっちゃいうでしょうね・・・

>>葉月ちゃん
でったいお金を生み出します ><。。
VCの最近見つかった設定でチャートを見ると2月26日に売りサインだしたまま、ずっと売り継続です。
今の地合いはむしろ取りやすくて、ヨコヨコギザギザしていつまでもどっちへも行かないレンジ相場だとおもっくそ負けますね。
なんせ24時間眠らずに監視してくれるプログラムはえらいです。飲んでる間にLCとかないけん・・・・ ><。。。。。。。。。
Posted by 笑男 at 2008年03月12日 23:44
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