2008年03月11日

逆マーチンゲールの落とし穴

逆マーチンゲール法というのは、ポジションサイジングのひとつの手法で、負けたら投資額を減らす、勝ったら増やす、という方法です。
といっても過激に増やすと一気に種割れということになりますから、常に全資産の何%の投資額と決めるわけですね。勝って資産が増えたらその分投資額も増えるわけです。いわゆる福利効果ですね。
以前に触れたことのあるマーチンゲールは負けたら投資額を増やす・・・つまりナンピンを続けて強引に利益を出す方法ですが、ナンピンしすぎて含み益が増大すると一気に破産します。
その点逆マーチンゲールは破産に近づくとポジを縮小していくので破産しにくくなるという利点と、資産が増えるとポジが増えて資産増加率がよくなるという利点があるわけです。
そのかわり、種が割れるとポジが減るので回復には時間がかかります。

さて、ポンさんストラテジなどを検証中に途中でテストが止まってしまうことがたびたびあって・・・
それは日経先物を買うために必要な資金が途中で足りなくなるので投資資金アップで対応していたんですが、やがて日経miniでは多すぎるほど注文枚数が増えてしまってテストが止まるわけです。
で、何気に逆マーチンゲールのロジックを止めてみました。枚数が同じなら資産が増えてもテストは止まらないからです。

するとすると、あれあれ。
利益がでる設定がまたまたゾロゾロでてくるじゃありませんか。
MT4は設定をいろいろ変えて利益がでる設定を自動的に探してくれる便利な機能があるんですが、新しい設定がぞろぞろ出てきます。

なんじゃこれ?

ためしに実際の売買と同じようにビューモードで売買をさせてみました。すると新しい設定はゴール直前でドローダウンしてそこから回復する設定でした。
逆マーチンゲールをかけているとドローダウンから回復する前にテストが終了しちゃってたんですね。

すると・・・いままで逆マーチンゲールだけでテストしてた結果っていったい・・・

ふと思い立って自作ストラテジのVCを走らせてみました。
すると、ないと思ってた最適値が結構出てきます。
1999年からのドル円で時間足売買を数百回繰り返して破産しない設定も出てきました。
まぁ、利益は年率30%くらいだし、ドローダウンが80%以上でこのままじゃどっちにしても使えませんが。
以前にも書いたとおりVCには回数が多い割りに資産維持率がいいという利点があります。
はっきりいって、インジケータひとつのサインで売り買いを続けて1999年から8年間売買を繰り返しても破産しないインジケータってないんじゃないの?って思います。RSIもRCIもMACDもボリバンも一目もMAも・・・・すべてを凌駕するわがVC?かっこいいかも?

いや他でもあるかも知れないな。明日確かめてみよう。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 02:06| Comment(7) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
>>いわゆる福利効果ですね

先生、複利、複利!(w
Posted by 不破雷蔵 at 2008年03月11日 19:55
くみちょの事務所ゎ、福利厚生充実してるんでしゅよ☆ミ^-^*

てかまぢでかっこええんですけど><
10年近く破産しないなんてしびれちゃうお><
Posted by 葉月 at 2008年03月11日 23:06
>>雷蔵さん
あんたドSやろ ><。。。。
雷蔵さんのブログ300年監視して誤字を500回指摘してやるっ ><。。。。

>>葉月ちゃん
ナイスフォロー!
葉月ちゃんがフォローしてくれるからこれからもどんどん誤字して意地悪雷蔵なんかに負けません ><。。。
10年で資産が10000倍になってから痺れてください。がんばるよ!
つか、くみちょの事務所って組事務所ってことかぁぁあああ ><。。。
Posted by 笑男 at 2008年03月12日 03:25
ぇへへまちがいてええのょ☆ミ^-^*
Posted by 葉月 at 2008年03月12日 09:37
組長……300年長生きする方法教えてください:P つーか女の子には弱いんだからぁ〜。
Posted by 不破雷蔵 at 2008年03月12日 20:06
わたしは女の子に弱いのと違います。><。。
世界で唯一葉月ちゃんに弱いのです。orz

こんなホンワカコメント書いてるブログで将来情報商材売ったとしても売れねぇwww
絶対に売れねぇwww
Posted by 笑男 at 2008年03月12日 21:04
愛の伝道師として「愛」を売ればいいじゃないの(c)マリーアン(ry
Posted by 不破雷蔵 at 2008年03月12日 23:01
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