2009年02月17日

レンジとトレンド

最近考えてるのは、レンジとトレンドの相関です。
トレンドの強さを表すADXやボラティリティを表すATRを応用するアイデアはあるんですが、もっと根本のことを考える必要があると思うんです。

10Pips抜きたい!って考える人に都合のいいレンジと、50Pipsを目標としたい人が乗りたいトレンドって、それぞれどう定義したらいいでしょうか?

というわけで、以前Winnerというインジケータを作ってみました。

目標Pipsを設定すると、過去に遡ってどのポジションが現在の足で目標を達成したかを逆検索するインジケータです。

目標を20Pipsに設定して1分足で見ると、相場がおとなしいときは200とか数字が出るんですよ。
つまり200分前にポジっててやっと20Pipsゲットできているということです。50pips目標だと1000分とか。
また、この増減はダイナミックに変化し、また変化の度合いは一定しないので予測ができません。

目標を10・20・30と増やしていくと、時間が指数関数的に増えていく感じです。目標を2倍にしたら時間は1.7の2乗かかる・・・・とか。時間に対する値幅はベキ乗分布に従うわけです。
そして、一回で狙うPips数の目標が多いほどエントリーチャンスが少ないはずです。そんなイメージです。

Exitタイミングもインジケータに頼るシステムは、こういう時も自動的にExitしてしまうので、結果として取れるPips数が増減するわけですが、そのシステムはあるレンジのトレンドが終わったと認識しているわけです。

別の言い方をすれば、そのシステムは、ある定義された範囲内に統計的に一番多く現れるレンジトレンドに対してエントリーしていることになります。が、発想を変えると、トレンドは目標とするPips数によって定義される範囲がいつも変化しているわけです。

レンジブレイクが成功を収めやすいのは、レンジの壊れた瞬間に狙いを定めているから、ということになりますね。
しかし、いままでのレンジブレイクはやはり先に範囲を決めてそこにレンジが収まってる間はエントリーしないことになってます。
先にレンジを設定してしまっている点で、先のシステムと同じです。

以前にレンジブレイクのレンジをつぎつぎとバトンタッチしていくシステムを構想したことがあったんですが、うまく継承していくことができないケースが多くて無理をすると損失を出してしまうわけですね。

下層レンジのあげた利益が上層レンジのLCに丸々含まれてしまう場合、下層レンジのエントリーポイントはなんだったのかって話です。

しかし、レンジの考え方を柔軟にすれば、場合によって継承され、場合によって決済する判断がよりスムースになると思うんですが・・・

どうですかね?w
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 15:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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