2009年02月15日

MSSGA改善会議

さて、急ピッチで進むMSSGAのバックテストですが、現時点でこれはいいーっ!って結果が出てきていません。
一時的にうまくいっても、必ず賞味期限が切れて、そしてその後にいつまでも変わりの手法が現れてこない結果がほとんどなんです。
焼きなましを繰り返してもダメだと最適化問題のそとにはみ出してることが考えられます。

さて、そこでさらに改善をしていく必要があるんですが、ざっと考えてエントリー・イグジットを別々に扱う、さらにTP・LCも別々に扱うということが考えられます。
また、売りと買いを別々に扱う、というのも考えられますね。

しかしそれよりも、ある程度勝つ確証のあるストラテジを盛り込むってのがあると思います。

EAの作者って2種類あると思うのですが、有名なテクニカル手法やインジケータを使って統計的な手法でコツコツとエッジを探していくタイプと、独創的なインジケータを作るのが好きでその検証のためにEAに組み込んでるタイプ。

わたし後者なんですよ。

自分でもワケのわかんないレアインジケータやオリジナルインジケータを数え切れないほど作ってます。
・チョピネス
・フラクタル
・Winner
・VC
検証をしないでいきなり作っちゃうんですよね。
だから検証に基づいたエッジの探し方のスキルがぜんぜん足りないんですよ。
GAに組み込んであるMA、RSI、レンジブレイク、ボリンジャーなどでも、上手にフィルタリングしたりして右肩上がりなEAは作れるハズだと思うんです。それなのにGAに行き着いたのはカーブフィッティングから逃れたいってのが大きいんですが、フォワードテストできちんと結果を出してるほかのEAって統計的な手法を上手に使ってると思うんですよね。

そもそもGAで使ってるテクニカルのパラメータもそれぞれ10箇くらいしか用意してませんから、抜け穴だらけなんじゃないでしょうか・・・

どのくらいの間隔で使えばいいかのチューニングセンスがあればもう少しまともな形になっていくんじゃないかなーって思います。

今日もぼーっと考えてたらまた独創的なインジケータのアイデアが出てきてしまって・・・あかんwあかんぞwww
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 16:43| Comment(0) | TrackBack(1) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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