2009年02月12日

GAライフに学ぶストラテジ

さて、テスト中のライフの売買特性をみながら実に巧妙な仕掛けで動作するものがたまに見つかり、それを見ているだけで一晩がすぎるってことがままあったりするのですが、中でおもしろいシステムを発見したのでご紹介します。

ライフ886

使うのはレンジブレイクとMAだけ。

対象通貨はユーロドル。

チャートは1分足。

■ルール
1M4MA、
1M8MA、
1M16MA
1M4本レンジブレイク、
1M8本レンジブレイク

上記のうち3つが買いサイン、4つが買いサイン1つが売りサイン
のとき、「売り」

買いサインが0になった場合、売りサインが2つ以上に増えた場合、
手仕舞い。

SLは100。

SLまでいくことはほとんどありません。たいてい5分以内に手仕舞いしてしまいます。
決済指し値を10pipsに置くとパフォーマンスが上がる地合と
下がる地合があります。

MAは常に買いか、売りのサインを出します。現在値がMAより上の場合買い、下の場合売りです。
レンジブレイクは中立のサインがほとんどで、ブレイクしている間だけシグナルを出します。

その結果、ブレイクした瞬間に逆張りし、移動平均が追いついた瞬間に決済する仕組みになるわけですね。
いわゆるタートルスープのような戦法ですが、たまにMAだけでもサインが出てしまうので回数は増えます。

実際の執行タイムラグを考えるとなかなか予定通りとれないのではないかと思いますが、多少広くした区間にしても使えるかもしれません。この場合はSLまで落ちてしまう可能性が高くなると思います。
GAのバックテストだとパフォーマンスが高い方法が自動的に抽選されてしまうので確かめようもないんです。

正直、スキャルはトレンド方向に順張りって先入観を持っていたんですが、みんながそう思ってれば逆もあり、ということでしょうか。

ああ、そうそう、多少改良してMetaQuotesの提供するデータでバックテストすると爆益になるストラテジです。ご注意ください。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 14:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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