2008年06月13日

その名もMSST2

衝撃のドローダウンから一夜、このドローダウンには根本的な対策が可能かどうか考えてたときにまたひらめきました。

要するにバリエーションの問題なんです。

MSSTは売買のルールのパラメータをおよそ500持っています。そして、そのパラメータすべてで売買履歴をつけて、調子のいいパラメータに従います。しかしそれでもドローダウンが発生した。この時点でもパラメータの入れ替えは行われたはずですが、結果として効果がなかったわけです。
そこで、まず入れ替えても効果がないようなわずかな違いのパラメータを大幅に削りました。全体をおよそ、1/3にしました。
それから、目標利益と損切り設定を排除しました。これを固定パラメータとすると、逃げ場がなくなるからです。昨夜話した150Pipsのストップロスですが、なにもそこまで我慢しなくていいと気がついたわけです。
そこで、パラメータのバリエーションに撤退ルールを加えることでパラメータのバリエーションを2500にまで増やしました。

バックテストだと3日のシミュレーションに1時間かかります。爆
とりあえず、最初の1ヶ月で月利100%越えてます。爆
気がついたら縞馬さんの厳命月利300%も目前まできています。
なんか余計に過激になってしまったみたいです。

3年分のバックテストにどれだけ時間がかかるのか・・・・

しかし、実際の相場では時間はたっぷりあるので大丈夫です。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 21:20| Comment(3) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
ハイスペックのマシン調達するか、ダース単位で購入して分散処理するしかないやね。某所のスパコンを借りるわけにもいかないし(ww

さてあとはケイマン諸島に会社登記っすか?(w
Posted by 不破雷蔵 at 2008年06月14日 20:02
くみちょ、おめですミ*^-ノ▽☆▽\(;D)
すごいねぇ。。お金メチャ増えるねぇ。。
やはり、大きく増えるのには、ドローダウンはあるものなんやなあ
なんせコンピュータでこんなんできるのすごい^^

テストもゆっくりがんばです
びーむミ*^-^ノ。゜☆゜*。☆゜*
Posted by 葉月 at 2008年06月14日 21:00
過激になった分DDがひどいです。
ちょっと改造が大胆すぎたかもですねー。
もう少しいじってみます。
Posted by 笑男 at 2008年06月15日 11:16
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