2008年06月11日

その名もMSST

お待たせしました!
MSSの新バージョンのテスト結果がでましたので発表します。

StrategyTesterMSST18.gif


























通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1分足(M1) 2006.10.02 00:00 - 2008.03.07 22:59 (2006.10.01 - 2008.03.08)
モデルEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーターMagicNumBase=80425; PFPeriod=80; MaxPos=4; Filter=0.03; TakeProfitPips=50; StopLossPips=150; TMRLotspoint=0.1;
Bars in test449458Ticks modelled2121862Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit188935.70Gross profit298514.30Gross loss-109578.60
Profit factor2.72Expected payoff1015.78
Absolute drawdown3893.70Maximal drawdown37341.95 (63.61%)Relative drawdown63.61% (37341.95)
Total trades186Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)186 (87.10%)
Profit trades (% of total)162 (87.10%)Loss trades (% of total)24 (12.90%)
Largestprofit trade9120.00loss trade-9033.00
Averageprofit trade1842.68loss trade-4565.77
Maximumconsecutive wins (profit in money)35 (156655.95)consecutive losses (loss in money)3 (-23269.40)
Maximalconsecutive profit (count of wins)156655.95 (35)consecutive loss (count of losses)-23269.40 (3)
Averageconsecutive wins12consecutive losses2


いかがでしょうか?
2006.10.01 - 2008.03.08のEURvsUSDです。
一年と半年で利回り1800%!!
縞馬さんの厳命月間300%には遠く及びませんが、なかなかのパフォーマンスではないでしょうか。

しかし、たまたま今年の3月までしかテストしてなかったのは悔やまれますね。そこで、再度テストして今月の頭までテスト期間を延長してみました。

それがこれです!


StrategyTesterMSST182.gif



























通貨ペアEURUSD (Euro vs US Dollar)
期間1分足(M1) 2006.10.02 00:00 - 2008.06.03 12:17 (2006.10.01 - 2008.06.11)
モデルEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーターMagicNumBase=80425; PFPeriod=80; MaxPos=4; Filter=0.03; TakeProfitPips=50; StopLossPips=150; TMRLotspoint=0.1;
Bars in test527990Ticks modelled2743212Modelling quality25.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit195282.45Gross profit916231.80Gross loss-720949.35
Profit factor1.27Expected payoff756.91
Absolute drawdown3893.70Maximal drawdown412084.50 (83.05%)Relative drawdown83.05% (412084.50)
Total trades258Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)258 (85.66%)
Profit trades (% of total)221 (85.66%)Loss trades (% of total)37 (14.34%)
Largestprofit trade21600.00loss trade-73887.90
Averageprofit trade4145.85loss trade-19485.12
Maximumconsecutive wins (profit in money)40 (208084.30)consecutive losses (loss in money)5 (-269731.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)313483.15 (23)consecutive loss (count of losses)-269731.20 (5)
Averageconsecutive wins12consecutive losses2


ちょwwwww

おいwwwww

見事なカーブフィッティングでした。

本当にありがとうございました。

最後のドローダウンはほんとにひどいですね。
約80%の種を飛ばしてしまいました。
このストラテジは調子がよくなると最大で4つのポジを同時に持ち、それぞれが種の10%を証拠金として100倍で運用します。そしてストップロスは150Pipsに設定してありますから、1つのポジが15%のロスを発生させます。それが4つですから60%。連続で食らったのでたいへんなことになりました。

が、それでも後半盛り返して1800%は死守してますね。なんせ瞬間最大4500%です。
確かにドローダウンは怖いですが、利回りがこれだけいいと元金なんてあんまり関係なくなってきますからね。
PFを維持してくれるならこれもありではないでしょうか。
たぶん100万円もあれば2年で1億いくわけですから。
それ以後は100回破産しても元金はあるわけです。

というわけで、いよいよこのストラテジはアメリカに輸出してアメリカサーバで稼動テストへと移行したいと思います。
せっかくでかいドローダウンしたところですから、さっさと本稼動させてみたいですね。

時間に余裕ができたらこのストラテジのポジションサイズを調整して年率50%MAXドローダウン10%くらいのストラテジを作って公開したいなぁとか思います。

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posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 23:35| Comment(4) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
組長のテンションが高くなってる……こりゃあ何かあるぞ:D
Posted by 不破雷蔵 at 2008年06月12日 20:56
そのむかつくほどの冷静さ・・・
わたしも見習いたいです。はい。

さて、そろそろ情報商材用のHPでも作るか・・・
Posted by 笑男 at 2008年06月12日 21:29
人はある一定の感情のボリュームを超えると、かえって冷静になるものです:P

っていうか感情が絡んでこないプログラム売買はある意味最強やね。勝率が確かならファンド組んで内部で運営した方がよほど儲けられるような気も……ああ、両方やりゃいいんか。完成版を内部で運用してタイニー版は販売。あれ、これどこかで聞いたようなシステムだな(w
Posted by 不破雷蔵 at 2008年06月13日 20:26
そう!
そう考えてたんですが、タイニー版の公開は断念しましたw
理由は模倣が簡単だと気がついたからです。
結果しか見せられません。結果見せても意味ないですけどね。
Posted by 笑男 at 2008年06月13日 20:49
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