2009年02月17日

うっかりしてたら・・・

ブログランキングでとうとう50位以内に入ってしまいました。

まだこれといって成果出してないのにいいんですかね?

まさかこんなにちょろ(ry

ひょっとしてこのカテゴリって過疎(ry

みなさんの応援のおかげです。

ありがとうございました。




でもこのへんでいいです。気楽なので。w
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 15:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

レンジとトレンド

最近考えてるのは、レンジとトレンドの相関です。
トレンドの強さを表すADXやボラティリティを表すATRを応用するアイデアはあるんですが、もっと根本のことを考える必要があると思うんです。

10Pips抜きたい!って考える人に都合のいいレンジと、50Pipsを目標としたい人が乗りたいトレンドって、それぞれどう定義したらいいでしょうか?

というわけで、以前Winnerというインジケータを作ってみました。

目標Pipsを設定すると、過去に遡ってどのポジションが現在の足で目標を達成したかを逆検索するインジケータです。

目標を20Pipsに設定して1分足で見ると、相場がおとなしいときは200とか数字が出るんですよ。
つまり200分前にポジっててやっと20Pipsゲットできているということです。50pips目標だと1000分とか。
また、この増減はダイナミックに変化し、また変化の度合いは一定しないので予測ができません。

目標を10・20・30と増やしていくと、時間が指数関数的に増えていく感じです。目標を2倍にしたら時間は1.7の2乗かかる・・・・とか。時間に対する値幅はベキ乗分布に従うわけです。
そして、一回で狙うPips数の目標が多いほどエントリーチャンスが少ないはずです。そんなイメージです。

Exitタイミングもインジケータに頼るシステムは、こういう時も自動的にExitしてしまうので、結果として取れるPips数が増減するわけですが、そのシステムはあるレンジのトレンドが終わったと認識しているわけです。

別の言い方をすれば、そのシステムは、ある定義された範囲内に統計的に一番多く現れるレンジトレンドに対してエントリーしていることになります。が、発想を変えると、トレンドは目標とするPips数によって定義される範囲がいつも変化しているわけです。

レンジブレイクが成功を収めやすいのは、レンジの壊れた瞬間に狙いを定めているから、ということになりますね。
しかし、いままでのレンジブレイクはやはり先に範囲を決めてそこにレンジが収まってる間はエントリーしないことになってます。
先にレンジを設定してしまっている点で、先のシステムと同じです。

以前にレンジブレイクのレンジをつぎつぎとバトンタッチしていくシステムを構想したことがあったんですが、うまく継承していくことができないケースが多くて無理をすると損失を出してしまうわけですね。

下層レンジのあげた利益が上層レンジのLCに丸々含まれてしまう場合、下層レンジのエントリーポイントはなんだったのかって話です。

しかし、レンジの考え方を柔軟にすれば、場合によって継承され、場合によって決済する判断がよりスムースになると思うんですが・・・

どうですかね?w
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 15:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月15日

MSSGA改善会議

さて、急ピッチで進むMSSGAのバックテストですが、現時点でこれはいいーっ!って結果が出てきていません。
一時的にうまくいっても、必ず賞味期限が切れて、そしてその後にいつまでも変わりの手法が現れてこない結果がほとんどなんです。
焼きなましを繰り返してもダメだと最適化問題のそとにはみ出してることが考えられます。

さて、そこでさらに改善をしていく必要があるんですが、ざっと考えてエントリー・イグジットを別々に扱う、さらにTP・LCも別々に扱うということが考えられます。
また、売りと買いを別々に扱う、というのも考えられますね。

しかしそれよりも、ある程度勝つ確証のあるストラテジを盛り込むってのがあると思います。

EAの作者って2種類あると思うのですが、有名なテクニカル手法やインジケータを使って統計的な手法でコツコツとエッジを探していくタイプと、独創的なインジケータを作るのが好きでその検証のためにEAに組み込んでるタイプ。

わたし後者なんですよ。

自分でもワケのわかんないレアインジケータやオリジナルインジケータを数え切れないほど作ってます。
・チョピネス
・フラクタル
・Winner
・VC
検証をしないでいきなり作っちゃうんですよね。
だから検証に基づいたエッジの探し方のスキルがぜんぜん足りないんですよ。
GAに組み込んであるMA、RSI、レンジブレイク、ボリンジャーなどでも、上手にフィルタリングしたりして右肩上がりなEAは作れるハズだと思うんです。それなのにGAに行き着いたのはカーブフィッティングから逃れたいってのが大きいんですが、フォワードテストできちんと結果を出してるほかのEAって統計的な手法を上手に使ってると思うんですよね。

そもそもGAで使ってるテクニカルのパラメータもそれぞれ10箇くらいしか用意してませんから、抜け穴だらけなんじゃないでしょうか・・・

どのくらいの間隔で使えばいいかのチューニングセンスがあればもう少しまともな形になっていくんじゃないかなーって思います。

今日もぼーっと考えてたらまた独創的なインジケータのアイデアが出てきてしまって・・・あかんwあかんぞwww
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 16:43| Comment(0) | TrackBack(1) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月13日

絵図

たまには画像を貼ってみましょうか。

これは今日バックテストしているMSSGA6ユーロドルのチャートと収益曲線です。

chart080326-4 (2).gif

なんというおぞましさでしょうか。
投資結果として見れば言語道断、不細工そのものですが、なにか禍々しく荘厳ですらあります。
欲望が絡みつく相場のありようというか、まるで一葉の絵画のようです。

TesterGraph213.gif

こちらは一編の小説のようでもあります。
序章で盛り上がり、徐々にクライマックスに上り詰め、期待をさせ、残酷にもハッピーエンドに終わらないあたりは純文学的ですらありませんか?

このGAでは長生きするライフはとうとう現れて来ませんでした。
もしかしたら、これから生まれるのかも知れませんが、多くのライフが現れては消え、末期の印をチャートに刻んで行ったのです。

通常だと、こういう状態の場合、収益曲線はこのように維持されることはほとんどなく、ダラダラと損失を重ねて行くものですが、このチャートだけはなぜかのたうち回りながらいまだ原点を割ってすらいません。

これ、という手法を編み出さなくても利益が出ているというところがおもしろかったのでちょっと記録してみました。

GAにはひとつのジレンマがあります。
あまりにも地合にフィットしたライフが誕生すると、そのライフが長寿のあまり、GAは同じようなライフの遺伝子で満ちてしまい、地合がフィットしなくなったあと長きに渡って回復することができません。
ライフがコツコツと貯めたライフポイントはシステムが要求するポイントを遙かに上回るので、安々と上位から消えてくれずずっと損失を続けてしまうことも多々あります。
また、多くの場合、今度のようにスタート時点のちょっとした偶然のために長時間長生きするライフが見つからず、GAそのものが虚無の荒野をさまよい歩くだけのこともあります。
この場合はライフポイントが貯まる間がないので、GAのライフの多くは元本割れとなり、僅か数十Pipsを一回稼いだ生まれたばかりのライフばかりが上位を占めることになってしまいます。

それでも、運が良ければこのように収益を維持することもあるのですが、決して理想的な展開ではありません。

バックテストを最大限に利用して、例えば去年6月の相場を1回、7月の相場を2回、8月の相場を3回と同じGAに反復しながら相場を経験させ、フォワードテストに至るまでに十分に遺伝子に進化を与える方法を焼きなまし法と呼びます。

一回のテストで必ずしも正しい遺伝子が生まれるとは限らないわけですから、そんな強引な手法もあるわけです。

そもそも、GAの研究分野でもこのような投資シミュレーションは数々生み出されてきたはずで、わたしのような素人に簡単に儲かるシステムが見つかるとも思えなかったんですが、こんな奇妙なチャートを見ているとやがてこの地獄の底から何かが生まれてきそうな気がしないでもないわけです。

わたしのEAが情報商材になるとしたら、

Alpariの純粋で汚れのない1分足データを使い、熟練の職人が繰り返し繰り返し手作業で焼きなまし、通常の13倍の時間をかけてじっくりと培養し熟成した至高の遺伝子をふんだんに含んだ特製GA。
損失が発生した場合はもちろん、利益が出た場合でも、お試し期間中の返品には、お代をすべてお返しいたします。
さらに、毎月ごとに手塩にかけた新鮮な遺伝子情報を追加しながら、やがてあなたのオリジナルで最強のGAシステムに育てることも可能です。あなたが生んだ優秀な遺伝子の再販にマージンは一切頂きません。
FXの知識がなくても、オリジナルで強力なFX自動売買システムを自分だけで生み出すことができるこのチャンスを、ぜひ、お見逃しなく。

やずや、やずや。

あー、そうですね。ほんとうにこんなGAで投資疑似生命ライフを育成してみたいというお方にはシステムのバイナリファイルをお分けしてもいいかも知れません。
優秀なライフの情報を自動的にサーバーにアップロード・ダウンロードする仕様にしておいて分散型GA投資システムをみんなで構築するってのもいいですねえ。

もちろん、すべての遺伝子情報を使って投資できるのは最大投資元の一社に限りますけどね。(ファンド責任者の連絡請う)
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 00:43| Comment(10) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月12日

GAライフに学ぶストラテジ

さて、テスト中のライフの売買特性をみながら実に巧妙な仕掛けで動作するものがたまに見つかり、それを見ているだけで一晩がすぎるってことがままあったりするのですが、中でおもしろいシステムを発見したのでご紹介します。

ライフ886

使うのはレンジブレイクとMAだけ。

対象通貨はユーロドル。

チャートは1分足。

■ルール
1M4MA、
1M8MA、
1M16MA
1M4本レンジブレイク、
1M8本レンジブレイク

上記のうち3つが買いサイン、4つが買いサイン1つが売りサイン
のとき、「売り」

買いサインが0になった場合、売りサインが2つ以上に増えた場合、
手仕舞い。

SLは100。

SLまでいくことはほとんどありません。たいてい5分以内に手仕舞いしてしまいます。
決済指し値を10pipsに置くとパフォーマンスが上がる地合と
下がる地合があります。

MAは常に買いか、売りのサインを出します。現在値がMAより上の場合買い、下の場合売りです。
レンジブレイクは中立のサインがほとんどで、ブレイクしている間だけシグナルを出します。

その結果、ブレイクした瞬間に逆張りし、移動平均が追いついた瞬間に決済する仕組みになるわけですね。
いわゆるタートルスープのような戦法ですが、たまにMAだけでもサインが出てしまうので回数は増えます。

実際の執行タイムラグを考えるとなかなか予定通りとれないのではないかと思いますが、多少広くした区間にしても使えるかもしれません。この場合はSLまで落ちてしまう可能性が高くなると思います。
GAのバックテストだとパフォーマンスが高い方法が自動的に抽選されてしまうので確かめようもないんです。

正直、スキャルはトレンド方向に順張りって先入観を持っていたんですが、みんながそう思ってれば逆もあり、ということでしょうか。

ああ、そうそう、多少改良してMetaQuotesの提供するデータでバックテストすると爆益になるストラテジです。ご注意ください。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 14:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

MSSGA7っておい!

はい、すみません。
ここのところ何をやってたかと申しますと、テストスピードを上げるためにどうも不必要っぽいシグナルを消して成績を比較するってことをやってました。
しかし、もともと起動時の乱数によってどんなストラテジが生まれるかわからないGAの性能を比較するなんてしょせん感覚の世界にすぎません。なんとなくよさげなシグナルを組み合わせて7つのGAシステムを作ってみました。

ものによっては今までよりパフォーマンスが落ちたりしてます。
ユーロドルに関してはそこそこの実用EAまであと少し、って感じです。中には1年で100倍いっちゃうのもいましたけど、約1年で使い物にならなくなり、現時点のチャートには合ってなさそうなので収益グラフを貼るのはやめときます。

あと、通貨によってやはり有効なタイムフレームがかなりブレるので、各通貨に狙いを絞ってGAのバリエーションを増やすべきだと思ってます。
ユーロドルは短いタイムフレームで比較的簡単にエッジをみつけられますが、ドル円になるだけで1分足はほぼ雑音で満たされて使い物になりませんでした。

尊敬する裁量トレーダーのぷるぐらまさんが5分足のMA200を使うとおっしゃってたのが実感でわかりますね。それより短い区間では判断できません。

ところで、前回更新時にブログランキングで50位なんてたわけたことを言ってしまいましたが、ほんとうに50位台になってしまいました。
現在は更新をさぼってて100位台以降まで下がってしまいましたが、まさかほんとになるとは夢にも思っていませんでした。

応援くださったみなさま、ありがとうございました。

応援されてることに気がつかなくてごめんなさい。

がんばって更新するようにいたします。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 13:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月01日

MSSGA2だったりして

MSSGAを改造してみました。

改造点は、長時間レンジテクニカルのパラメータの大幅な見直しですね。
小さな改良を続けたMSSGAをドル円、ポンドルで走らせてみた結果、まったく売買しなくなってしまったのが発端です。

これは一瞬だけトップに出てきてすぐに沈んでいくライフの注文フラグをランキングが下がった時点で消してしまうことによって、ユーロドルでのスキャルピングの精度を上げた反動です。

次々とランキングが入れ替わるドル円やポンドで売買が停止してしまったわけですが、結局のところ、ランキングが下がったライフのシグナルは雑音になることが多く、破産はしなくてもたいして儲けも出ていなかったわけです。

ドル円やポンドドルなどユーロドルより値動きが激しい通貨は長時間レンジのテクニカルのシグナルが必要とされるのですが、MSSGAは30分足から日足までのレンジをかなりおおざっぱに扱っていました。
そのせいで最適解を見つけられずにつぎつぎと子孫が入れ替わるだけの短命微生物のスープになりはててしまっていたわけです。

というわけで、長時間レンジのシグナルを増やすとともに演算でかかる負荷を減らすために同じ計算を繰り返さない工夫をちょっとだけ付け加えました。
結果は、とりあえずランキングに長時間居座るライフが増えてきてデモ売買がはじまりました。
そして、ちょっと動作が速くなりました。

各時間足ごとにチャートが更新されるタイミングを切り分けていけば60分足の指標は60分に一回とか計算すればいいわけで、もっともっと高速化できると思います。
高速化ができれば指標を増やす余地もいっぱいあるわけですね。
ざっと計算してもいまの60倍は楽勝で速くなるでしょう。

指標が増えれば増えるほどライフの進化には時間がかかるようになるでしょうが、より高度な進化も期待できる・・・・のでしょうかね?
いずれにしても計算時間を早くすれば、ライフを進化させるテストもいくらでもできるようになるのですから、急務です。

しかしまぁ、売買結果をまったく意図せずライフの環境を変化させていくだけで結果がよくなってくるんですからなんか不思議というか、おもしろいです。

ちなみに、とりあえず日本ブログ村のランキングに参加してみましたので応援いただけるとうれしいですね。

ブログランキングのトップで情報商材やアフィリを売るのが(まだ)目的ではないので、本文中には応援強要リンクは入れませんが、右のバナーを押していただけると嬉しいです。

まぁ、明日の朝にはトップ50にはいりますよね?
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 20:44| Comment(4) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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