2008年07月12日

さらにその後のMSST2

さて、お約束のようにあのブログの直後にドローダウンがはじまりまして。


前回と同じかよ!!


めったに更新しないブログでネタの重複じゃ飽きられるよ!!


と心配したところ(心配の方向が若干違いますが)なんとか一日がかりで回復してきてくれました。

TesterGraph080712b.gif


ちょうど地合いが転換して2001年まで売りで儲けてたのが、それ以降買いオンリーに変化してきています。
シフトチェンジにコストがかかってしまったようですが、これには対処法を考えてありますので、今回のテストが終了したらさっそく改良して比較してみましょう。

さて、構想中のロジックなんですが、例えば、雪崩なら局所で発生してだんだん広がっていくのですが、為替はいきなり山全体が動きながら局所で崖を小石が駆け上ります。

ハイレバだとこの小石にあたって結構死にます。

別の見方をすれば、事象に切り分けてもタイムフレームによって見え方が違っちゃうわけです。
5分足のレンジブレイクが15分足の逆張りサインだったり・・・・

そんで、まーいろんな事象の解釈をすべて用意してあとはただ「儲かってる解釈に盲目的に従う」のみ・・・
もちろん、結果に再現性がないとまったく駄目なんですが、意外にいっぱい出てくるんです。再現性が。

なんだか楽しくなってきました。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 23:58| Comment(7) | TrackBack(7) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年07月11日

その後のMSST2

ご無沙汰してます。
もうね。バックテストに時間がかかる、かかる。
しかも、テスト中に閃いたりしてしまうので、コードを書き換えてテストを最初からとか、たんまりやってます。

で、現在ですが、最新のMSSTとMSST2はかなり違う進化を遂げまして、年率1800%のMSST2は一旦MSSTに逆戻りして現在もテスト中です。こいつは、ポジションサイズ、ロット(%)、ロット数、目標利益、ロスカット、評価関数設定値A、評価関数設定値B、の7つのパラメータを残してまして、その組み合わせでもっとも安全な組み合わせを探しているところです。が、組み合わせが多い上に、そもそも2400程度の内臓パラメータを毎回比較しているせいで、結果がまったく出てきません。壊れたかと思うくらい無言です。
かれこれ2週間以上動かせてますけどね。まだ全体の1%も計算が終わりません。(笑)

で、MSST2では目標利益とロスカットを取り除いて新たなロジックで作成してみました。
その甲斐あって、開始早々に一応なんとかなるだろう程度の設定値が見つかったのでそれをまったく違う時期に適用してバックテストを動かせて見ました。
本来はこんなことやるとCPUの計算負荷が更に増えて上記のテストが更に遅くなるのですが、だんまりMT4を毎日眺めていてもヒマでヒマで・・・・(それにあまりにブログ更新しないから死んだと噂されてるようですしww)

そんなわけでそのバックテスト(予定8年)のうち最初の1年4ヶ月がこんな感じです。

TesterGraph080711.gif

ロジックに関してはロットのサイズとロット数だけがパラメータで、あとはロジックを評価する関数のパラメータだけでこんなふうにプラス曲線が出てきてくれました。
カーブフィッティングの余地はないと考えていいのではと思います。
年利でおよそ300%強くらいですね。縞馬さんにまた怒られそうですが、最初に見つかったパラメータなのでこんなもんでしょう。

もっとも、それ以降やはりダンマリですが・・・wwww
最適化が終わるのはいつでしょうねぇ・・・

さすがに2週間もノートパソコンを起動しっぱなしにしているといろいろおかしくなってきますね。もはやトラックポイントは初期値にもどってしまって使いづらいし、再起動したいです。
いつフリーズしてもおかしくないので、フォワードテスト用のアメリカのサーバーでも並行して同じテストをやってます。
ただ、こちらの方が2週間先をいってるので、フリーズするまでとりあえず動かして置くことにしました。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 00:14| Comment(6) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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