2008年03月29日

ミックスドストラテジ あかんとです ><。。。

一回目のバックテストを一通りやりながらちょっと困ったことが。

同時に走らせてるストラテジの優位性をランキングしてその上位任意数のストラテジのシグナルに従うわけですが、この優位性の評価方法がなかなか難しいですね。最初はトータルの利益をトータルの損失で割ってPF、いわゆるプロフィットファクターを計算してたんですが、トレンドフォロー系だといきなり瞬間最大風速でPFが30とか出てしまうわけですね。
そうするとコツコツ地味にやる系がコツコツとPF2とか出してても当分出番がないわけです。
ところがPF30のストラテジが1.5とかくらいまで落ち着く間ってずっと上位にランクされっぱなしですが、その間ずっと赤字だったりするわけです。
そんなのに長期間居座られても困るわけで・・・

それでトータルの利益とトータルの損益に減衰係数かませてみたわけです。
TotalProfit=TotalProfit*0.9+NewProfit
こんな感じですね。これでトータルの利益は一回計算されるたびに0.9が掛けられて減衰していくので調子を落としていけば加速度的にポイントを減らしていく・・・はずだったんですが。
これでも例えば年に数回しかシグナル出さないストラテジは相当な期間有効なストラテジの邪魔をしてしまうわけです。

ここはやはり利回りで計算するのがベストだと気がついたわけですね。

あと、実際に稼働させる場合ですが、今はこのデータがすべてメモリ上にあるので、テストが終わると評価が消えてしまうわけです。テストからメモリ上のデータを生かしたままで実際の売買へと移行することはできません。
実際に稼働させてもデータが一度白紙になりますから、システムが安定するのに一年くらいかかってしまいますね。

これは評価をファイルに書き出し、読み込みすればいいので簡単に対応できそうです。この方法だと途中で評価を強制的に変更することもできますしね。

というわけで、テスト結果の発表まで至りませんでした。
しばしお待ちを。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 21:45| Comment(2) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月26日

ミックスドストラテジテンプレートを作ってみたよ

さて、前回の話でVCと某右肩上がりの拾い物を組み合わせてみるという試みをやってますが、ついでなのでいくつでもストラテジを組み合わせることができるようにしてみました。テンプレート方式でシグナル関数と初期化部分を追加していけば、いくつでもストラテジを動かせるようなプログラムにしちゃいました。
そして、バーチャですべてを実行させておいてプロフィットファクターのいいやつから何個と選んで実際に売買をやらせてみる、というわけです。もちろん、どんどん順位が入れ替わります。
chart080326-2.gif
右上に数字が並んでますね?
これはいま10個のストラテジが同時に動いてて、そのバーチャ成績を表示してます。
テストでは直近のPFの平均が1を超えててなおかつ成績が優秀な上位3つのストラテジの注文を発注する仕様でうごかしてます。
勝率はいいけど売買回数が少ないっていうストラテジをばんばん組み込めばおもしろいことになりそうですね。

まぁ懸念は相当重くなるだろうってことですね。w
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 17:42| Comment(5) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月19日

VC改と拾い物EA

EAというのは、MetaTraderで使える自動売買プログラムのことです。
エキスパートアドバイザーてのかな?

前回の記事で書いたものをテストしてますが、なかなかいいです。
当初あまりにグラフがきれいなのでバグかと思ってコードをみたらClose値を使ってるのでがっかりしてたんです。
Close値というは始値高値安値終値の終値のことですが、MetaTraderでは現在の足のClose値を読み取るとTickの現在値が返されます。
で、例えば一時間足でプログラムを動かしてたとして、リアルタイムなら問題ありませんが、過去の一時間足データでバックテストするとTickの値段はMetaTraderがフラクタル理論に基づいて自動で生成してるんですね。それを比較関数に使うと実際にはありえなかった売買条件で約定しちゃったりいろいろ問題があるわけです。

そもそも、現在の足の終値を問い合わせるということじたい間違ってますからね。

で、コードをOpen値に変更したら損益グラフがマイナスになったのでやっぱりと思ってたわけです、でも、そのコードで最適化をかけてみたらClose値と違うパラメータがぞくぞく出てきて、利益率は同じでした。
結果の信憑性はちょっとあがった感じです。
なにしろ勝率90%マックスドローダウンが20%以下です。
まぁ、その分利回りはあまりよくなくて年率20%くらいですけど。
で複利効果の相乗効果とドローダウンの打ち消しで、VCのロングレンジバージョンに組み合わせると面白いかと・・・

そのVCですが、いままでは売り買いのサインのたびにドテンするだけのロジックだったものを利が乗った時点でトレールするように改造してみました。トレール値をパラメータ化しないためにポンさんから教えていただいたトゥルーレンジを使う方法をちょっとアレンジしてみました。

現在そのロジックでユロドル10年分のバックテスト中です。
でも、とりあえず1時間足でいっぱいあった利益設定がひとつもなくなってしまいました。
これは改悪??? ><。。。。

いまは一分足で精密にチェック中です。
この改造がだめだったら、VCに組み込むサブロジックは拾い物でやっちゃった方がいいかもです。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 23:40| Comment(2) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月17日

VCで$5000ゲット

はい、バーチャです。w
デモ口座を使って実際にVCで売り買い注文出してみてます。
こういうのをフォワードテストっていうわけです。

で、あの地合いでしょう。
あんまり考えもせずユロドル・ドル円・キウィ・羊に投入したらいきなり爆益です。デモ口座でドンチャンが結構な負けを出してて、当初5000$あった口座残高が$2000まで落ちてたんですが、含み益だけで種と同じだけあります。しかも逆マーチンゲールを使ってたので枚数はそれぞれ0.3枚なのですよ。
それで$5000簡単に儲かるなんて・・・・

まー、順張り系のロジックなら何をやってても勝てるタイミングだっただけですけどね。

しかも、リアルで負けて、バーチャで勝って、某所では笑いものにされてしまいましたけどね。。。

WVCの進捗状況ですが、現在ショートレンジでの適当なレンジを探しているところです。これが通貨ごとに違うわけです。しかもあんまり見つかりません。あんまり見つからないということは、やっと見つけたパラメータもほぼ使い物にならないってことでしょう。
ちょっとガッカリです。

そんなわけで最適化中に暇なのでお散歩していたところ、おもしろいロジックを発見しました。じわじわと右肩上がりになるロジックと去年のコンテストプログラムを抜いてしまうロジックです。
・・・って書くと熱心な方ならどこから見つけてきたのかすぐにわかると思いますが。
世の中にはまだまだおもしろいものがゴロゴロしてるわけですね。

さっそくにもテストにかかりたいわ。WVCの最適化でまったくほかのことはできないわでちょっとジレンマです。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 22:00| Comment(8) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月13日

その名もWVC

為替がえらいことになってますね。
わたしはちょっとやられてしまいました。><。。
注意はしてたんですが、まさかのLCでした。
まさか2円も動くとは思いませんものね。
でも、為替も株も値幅の分布はベキ乗分布なんです。
自然分布とは違って、まさかがあるのが普通なんですね。

VCをショートレンジとロングレンジで動かすWVCをコーディング中です。
まず、使ってるチャートのタイムフレームに依存しないようにマルチタイムフレーム化をやって、過去の結果と照合してうまく一致することを確認してから、二つのストラテジを同時に管理するプログラムへと進化させます。
とはいっても、マルチタイムフレーム化ができた時点でほとんどコーディングは終わってて、ショートレンジで同じ関数を呼び出すだけですから簡単だと思います。

VCの他通貨でのテストも続行中です。
ドル円が芳しくないってのと、最適化で出てきた結果とバックテストの結果がまったく違うという悩ましい現象が出てます。いろいろ平行してやってるとわけがわからなくなってきますね。とりあえず再テスト中です。

・・・・ふむ。VCでのドル円のテストは微妙に違うものの、一致といっていい結果がでました。違ってるのは最終損益とPFで売買回数や最大ドローダウンは一致します。どうやらテストが終了した時の手仕舞いの損益を入れる、入れないとか、そんな違いがあるのかも知れません。

posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 23:23| Comment(6) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月12日

逆マーチンゲールの威力

さて、ショートレンジでテストして放置してたvcを出来心で逆マーチンゲールはずしていじっているうちにロングレンジで利益設定帯を発見したわけですが、やはり10年トレードして500%の利益では物足りません。ここへきてプログラムをもとに戻して逆マーチンゲールを仕込んでみました。

BEFOR


Strategy Tester Report
VCSystem1
MetaQuotes-Demo (Build 211)

通貨ペア EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間 1時間足(H1) 1999.01.08 19:00 - 2008.03.12 01:00
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーター Mlimit=1000; Filter=1; jgA=1; StopLoss=3500; TakeProfit=3500; TrailingStart=0; TrailingStopLoss=25; TrailingStep=5;
Bars in test 57193 Ticks modelled 16023456 Modelling quality 89.84%
Mismatched charts errors 6
Initial deposit 10000.00
Total net profit 65012.10 Gross profit 147949.20 Gross loss -82937.10
Profit factor 1.78 Expected payoff 369.39
Absolute drawdown 299.40 Maximal drawdown 16424.90 (37.78%) Relative drawdown 37.78% (16424.90)
Total trades 176 Short positions (won %) 88 (22.73%) Long positions (won %) 88 (23.86%)
Profit trades (% of total) 41 (23.30%) Loss trades (% of total) 135 (76.70%)
Largest profit trade 10207.00 loss trade -2058.20
Average profit trade 3608.52 loss trade -614.35
Maximum consecutive wins (profit in money) 3 (8118.30) consecutive losses (loss in money) 23 (-11327.40)
Maximal consecutive profit (count of wins) 11885.80 (2) consecutive loss (count of losses) -11327.40 (23)
Average consecutive wins 1 consecutive losses 4
Graph

一番いい設定を使ったので600%を越してますが、それでも10年かかってということを考えるとうーむ。。。

さて、ここで逆マーチンゲール登場です。

AFTER

Strategy Tester Report
VCSystem1
ODL-MT4 Demo (Build 211)

通貨ペア EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間 1時間足(H1) 1999.01.08 18:00 - 2008.03.12 01:00
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーター Mlimit=1000; Filter=1; jgA=1; StopLoss=3500; TakeProfit=3500; TrailingStart=0; TrailingStopLoss=25; TrailingStep=5;
Bars in test 57192 Ticks modelled 16006423 Modelling quality 89.84%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 551723.80 Gross profit 1718763.90 Gross loss -1167040.10
Profit factor 1.47 Expected payoff 3134.79
Absolute drawdown 304.00 Maximal drawdown 691878.70 (68.23%) Relative drawdown 75.93% (62984.40)
Total trades 176 Short positions (won %) 88 (21.59%) Long positions (won %) 88 (26.14%)
Profit trades (% of total) 42 (23.86%) Loss trades (% of total) 134 (76.14%)
Largest profit trade 427454.40 loss trade -65072.00
Average profit trade 40922.95 loss trade -8709.25
Maximum consecutive wins (profit in money) 3 (251468.40) consecutive losses (loss in money) 23 (-47710.40)
Maximal consecutive profit (count of wins) 427454.40 (1) consecutive loss (count of losses) -520626.70 (15)
Average consecutive wins 1 consecutive losses 4
Graph

いきなり利益率5500%になりましたね。
それに伴って最大ドローダウンが68%と増えてますが、利益の増え方を考えると許容せざるを得ないですかね。。。
このようにリスクとは利益とセットになるものなのでしょう。
それにしても最後の土壇場でのドローダウンはもったいないですね
さて、このように複利効果とはなかなか偉大なものなのでした。

しかし、縞馬さんの要求は年率300%・・・まだまだです。

グラフを見てわかる通り、小さく負けて大きく勝つシステムですが、小さな負けがジワジワと種を縮小し、それがポジの縮小につながってます。
売買回数も年間平均17回ではあくびがでます。

そこで、小さな負けを減らす方法を考えてみました。
例えば、もっと回数が多くて利益率の悪い手法と組み合わせてみたらどうなるでしょう。もともとの利益率は悪くても、十分に安定したシステムなら、メインシステムが種を増やしてくれるのでポジが増えて必然的に実力以上の複利効果を出すことが期待できます。
当然、ポジが増えれば最大ドローダウンは増えますので、もともとドローダウンの少ない手法が適しています。

そうです。ショートレンジのvcなら条件に合うような気がします。
しかもレンジが違えばドローダウンの場所が違うので、互いにドローダウンを相殺することも期待できます。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 22:48| Comment(1) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

局所最適化の罠

パラメータの最適化を進めていって、利益の出るパラメータの分布には大きく分けて2つあります。
ひとつは、パラメータの値が飛んでいて一様に分布している場合。
これは、損益分岐点上にパラメータが固まっていて、たまたまテストを終えた時期に黒字だったり、赤字だったり、というケースに別れていることがわかります。
状況としてはまさにあと一歩!というところです。
この状況でパラメータ弄りにふけっていても時間の無駄です。
ロジックを変更して収益率の底上げができればほとんどのパラメータが黒字になり、ストラテジは完成目前、という感触が得られます。

もうひとつが、利益の出るパラメータが固まって出現する場合です。
そして、ひとつの最適値パラメータを頂点に利益曲線が山なりになってきます。

ここで注意しなきゃいけないのが、局所最適化というものです。
当初VCはインジケータとして作りました。
だから目視で使いやすいパラメータを適当に設定してチェックしていました。
そこから自動売買プログラムを組んでバックテストをしたところ、わずかに小さな山が出現しただけでした。

そのトピックがこれですね。
http://warao-sikyo1.seesaa.net/archives/20080109-1.html

コンピュータによる最適化にしろ、人間による最適化にしろ、すべての組み合わせを総当りでチェックするには膨大な時間がかかります。そこで、最適化を進めていって利益曲線が上昇し、降下してしまうとそこで検証作業を終えてしまうことがあります。
実はそのまま続けていればその先にもうひとつ利益の出るパラメータ群が出現し、もしかしたら、それは先に出たパラメータ群の最大利益より大きいこともあるわけです。
このように小さい最適化郡で頂点を見つけたつもりになってしまうことを局所最適化といいます。

さて、VCを得意のユーロドルで再検証してみました。
前回は1分足から4H足までひとつのパラメータを20から500の幅で検証して15Mでひとつのピークを発見しました。

そこで、1Hで50から1500までを再検証した結果がこれです。

No.最終
利益
売買
回数
プロフィット
ファクター
最大
利益
最大
ドローダウン$
最大
ドローダウン%
パラメータ
113360.505201.0725.6928432.6087.84%Mlimit=350
214655.204821.0830.4027509.2085.03%Mlimit=400
36535.403881.0416.8421904.5096.80%Mlimit=550
49525.203541.0626.9122445.8071.02%Mlimit=600
57824.503341.0523.4328254.6092.47%Mlimit=650
614417.803061.1047.1227532.9092.57%Mlimit=700
729113.702701.23107.8324160.7062.79%Mlimit=750
846479.802341.42198.6325279.0050.83%Mlimit=800
954135.402261.53239.5419149.5037.01%Mlimit=850
1054429.302101.55259.1918175.3038.43%Mlimit=900
1157941.401961.62295.6217172.7037.97%Mlimit=950
1265103.101761.78369.9016424.9037.78%Mlimit=1000
1364233.601561.82411.7515691.0031.16%Mlimit=1050
1450105.101581.57317.1217389.3039.92%Mlimit=1100
1537282.401661.38224.5918118.4042.94%Mlimit=1150
1638851.201581.41245.8916380.1037.65%Mlimit=1200
1731862.401581.32201.6618114.5040.19%Mlimit=1250
1824248.501521.24159.5318216.6042.91%Mlimit=1300
1921328.501521.21140.3219148.8049.55%Mlimit=1350
2025458.201441.27176.7921546.4043.97%Mlimit=1400
2126538.601401.29189.5616873.9050.38%Mlimit=1450
2222499.301321.24170.4525639.6055.43%Mlimit=1500
最終利益は約4万ドルです。期間は1999/1/1〜
パラメータを変えていくと徐々に最終利益が増えてPFが改善していきます。すばらしいのは、パラメータの350から1500まですべての設定で利益が出ている、ということです。地合いが変化して最適値がずれてしまっても、安心、ということですね。
そして、パラメータ1000あたりにしっかりピークがあり、山にいびつさがありません。
これは間違いなく、いいロジックです。

ただ、残念なことに売買回数の少なさが目につきます。しかも十年かかって4倍・・・国債の方がまし?w
最大ドローダウンは前回より改善されていますが、種割れが一年とか続いてそのままこれを使い続けられるかどうか・・・
微妙なところではあります。

しかし、前回は15Mで相当な売買回数をこなして利益を出していますし、もうちょっとでなんとかなりそうな気配がしてきました。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 12:46| Comment(3) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月11日

逆マーチンゲールの落とし穴

逆マーチンゲール法というのは、ポジションサイジングのひとつの手法で、負けたら投資額を減らす、勝ったら増やす、という方法です。
といっても過激に増やすと一気に種割れということになりますから、常に全資産の何%の投資額と決めるわけですね。勝って資産が増えたらその分投資額も増えるわけです。いわゆる福利効果ですね。
以前に触れたことのあるマーチンゲールは負けたら投資額を増やす・・・つまりナンピンを続けて強引に利益を出す方法ですが、ナンピンしすぎて含み益が増大すると一気に破産します。
その点逆マーチンゲールは破産に近づくとポジを縮小していくので破産しにくくなるという利点と、資産が増えるとポジが増えて資産増加率がよくなるという利点があるわけです。
そのかわり、種が割れるとポジが減るので回復には時間がかかります。

さて、ポンさんストラテジなどを検証中に途中でテストが止まってしまうことがたびたびあって・・・
それは日経先物を買うために必要な資金が途中で足りなくなるので投資資金アップで対応していたんですが、やがて日経miniでは多すぎるほど注文枚数が増えてしまってテストが止まるわけです。
で、何気に逆マーチンゲールのロジックを止めてみました。枚数が同じなら資産が増えてもテストは止まらないからです。

するとすると、あれあれ。
利益がでる設定がまたまたゾロゾロでてくるじゃありませんか。
MT4は設定をいろいろ変えて利益がでる設定を自動的に探してくれる便利な機能があるんですが、新しい設定がぞろぞろ出てきます。

なんじゃこれ?

ためしに実際の売買と同じようにビューモードで売買をさせてみました。すると新しい設定はゴール直前でドローダウンしてそこから回復する設定でした。
逆マーチンゲールをかけているとドローダウンから回復する前にテストが終了しちゃってたんですね。

すると・・・いままで逆マーチンゲールだけでテストしてた結果っていったい・・・

ふと思い立って自作ストラテジのVCを走らせてみました。
すると、ないと思ってた最適値が結構出てきます。
1999年からのドル円で時間足売買を数百回繰り返して破産しない設定も出てきました。
まぁ、利益は年率30%くらいだし、ドローダウンが80%以上でこのままじゃどっちにしても使えませんが。
以前にも書いたとおりVCには回数が多い割りに資産維持率がいいという利点があります。
はっきりいって、インジケータひとつのサインで売り買いを続けて1999年から8年間売買を繰り返しても破産しないインジケータってないんじゃないの?って思います。RSIもRCIもMACDもボリバンも一目もMAも・・・・すべてを凌駕するわがVC?かっこいいかも?

いや他でもあるかも知れないな。明日確かめてみよう。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 02:06| Comment(7) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月08日

ランド円ワロッシュww

zarjpy080104.gif

これは・・・MT4のデータが壊れてるだけですよね???

いや、すべての足値がこうなってますが・・・
売買成立してるんですかね?
この値動きでwwww

今日はドル円もキウィもすごかったですね

posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 00:57| Comment(5) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月05日

明日の日経を予想するスレ

16 名前:山師さん@トレード中[sage紳士@売り方] 投稿日:2008/03/04(火) 23:54:05 ID:7+nKwkpB0
売り方は「ただの売り方」である事に異を唱え 
そこから抜けようとあがく瞬間「ただ」であることをやめる

私は紳士になった時「ただの売り方」である事をやめた

泣き言も自分が小さい事を悲しむ事もやめた
 
それよりも努力する事にした

努力は恥だ 

だが悲しむよりはずっといい

己に自信が無いのなら腕を磨けばいい

「1+1」よりも簡単な数式だ

売り方は紳士に下がるのを待つ



語れ
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 00:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月04日

ポンさんストラテジ3

日経225日足レンジブレイク系のポンさんストラテジをテストしています。
例によって最適化するとおいしい設定がぞろぞろ出てきます。
データの古い方を使って最適化して、新しい方でバーチャルフォワードテストをしてみてもなかなか腰が強いことがわかります。
残念なのは年率が20〜30%だったりすることですが、その分ドローダウンは小さいですからね。なにかブラッシュアップを考えたいところ。

で、ふと、考えました。

レンジブレイクはポジションとってるときは基本的に別のポジをとったりしないものですが、毎日シグナルにしたがってつぎつぎとポジをとったらどうなるか、ってのをテストしてみました。

当然といえば当然ですが、あとのエントリーほど利益が取れません。
エントリーしたころにはトレンドが終わってるからですね。

しかし、レンジの区間は変更できるわけですから、レンジを広くとってるとエントリーは遅くなるはずです。
ポンさんストラテジはものすごいたくさんの最適値がでますから、レンジに余裕はあるはず。
あるいは、フィルタリングなんかしてトレンドをしっかり確認しても基本的にエントリーは遅くなるはず、そして往々にしてそれが成績をわずかによくしたりするのも事実。

なんでなんかなー、と不思議に思ったんです。
エントリーを遅くしてダマシにあわない方法がよかったり、エントリーを早くして大きくサヤを取った方がよかったり。
矛盾した戦略が同じチャート上でなりたつ不思議です。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 23:52| Comment(2) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月02日

ちょwww

昨日は葉月ちゃんのラジオでした。
葉月ちゃんありがとうございました。楽しかったです。
で、ラジオ中にブログ画像の掘り起こしをやったりしたわけですね。
気に入った画像をケータイの待ち受けに登録すると約束しちゃったわけです。

葉月ちゃんのブログから画像落としてやっちゃいました。
さーせん! さーせん!  ><。。。。

P1040424.JPG
P1040426.JPG

なんか人として終了のお知らせがちょっと聞こえたような?
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 20:09| Comment(6) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月01日

つっつらー

ポンさんのストラテジとドンチャンと立て続けにレンジブレイクのストラテジを検証してきて、つっつら考えてみました。

TDTRAPなどのいわゆるレンジブレイクは投資家の心理で起こると思っていたんですが、たとえばドンチャンなんか、あのルールが発表されるまで投資家の心理が影響を受けることはなかったはずです。
それでもドンチャンのレンジが発見されたということは、マーケットはすでにその答えを内包していたことになります。
そしてまんまとタートルズはそれを利用して利益を上げたんです。

いったいそれは何を意味しているのでしょうか?

それは、単なる後付理論ではなく、利益が出るストラテジがチャートの中に眠っているということです。

後付でなら、いくらでも利益がでるレンジブレイクのレンジを探すことができますが、重要なのはそのレンジの有効性の連続性です。
未来につながるか単に過去のデータで終わるのかは、連続性にかかってると思うわけです。

で、調査を続けていくと例えば5年間破産せずに売買を続けてしかも最終的に利益を出しているレンジは「最終損益もFPもDDも小さい」という衝撃の事実がわかってきました。
同時に、FPが大きなレンジはDDも大きく破産確率があがる。

しかもローリスクローリターンレンジはある程度かたまっています。

そこで、いまのレイトを過去に向かって検索して、ちょうどあるレンジの高値か安値をブレイクしたとわかったとき、そのレンジがローリスクローリターンのレンジとどれくらい乖離しているかを計算できます。

そこで、ローリスクローリターンに近いレンジではレバを大きめに取り、ローリスクローリターンから少し遠いレンジではレバを小さく取って売買回数を増やし、結果的に総量でプロフィットを増やすことができるのではないか、と考えるわけです。

どうでしょうかねー?
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 17:00| Comment(4) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

売買履歴

いやー週末の円高はすごかったですね!
調子に乗って遊んでるうちにせっかくの利益が消えかかりました。
調子に乗るなと、そういうことですね。
月間トータルはなんとかプラスでした。

あーでも、月の目標10%くらいは達成したいですね。


10003779362
[10003778984] EURUSD 決済
[買] 100,000 1.4817
[1.4824] 08/02/26 00:03
[08/02/27] 0 7,541
10003779492 NZDJPY 新規
[買] 100,000 87.30 08/02/26 00:06 3,500 --
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posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 13:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 売買履歴 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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