2008年01月30日

落とし穴

ふと飲みたくなってマミーのニセモノみたいな乳製品を買ってみましたが・・・





さすがに一リットルは多すぎました。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 22:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月20日

自由の翼(仮)

かねてから構想中のシステムがやっと完成しました。
テストしてみて震えましたね。

テスト結果はこうです。
ユロドル1M期間2007年1月〜6月

Bars in test 144848
Ticks modelled 581580
Modelling quality 25.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 31841.52
Gross profit 52955.86
Gross loss -21114.34
Profit factor 2.51
Expected payoff 83.57
Absolute drawdown 2766.94
Maximal drawdown 15197.08 (37.32%)
Relative drawdown 50.68% (12256.28)
Total trades 381
Short positions (won %) 355 (56.62%)
Long positions (won %) 26 (57.69%)
Profit trades (% of total) 216 (56.69%)
Loss trades (% of total) 165 (43.31%)
Largest
profit trade 2342.40
loss trade -512.00
Average
profit trade 245.17
loss trade -127.97
Maximum
consecutive wins (profit in money) 20 (2773.22)
consecutive losses (loss in money) 6 (-1855.14)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 3098.52 (13)
consecutive loss (count of losses) -1855.14 (6)
Average
consecutive wins 5
consecutive losses 3



売買回数381回 PF2.5
半年で資産が6倍弱になりました。

TesterGraph08010201.gif

これで生涯の自由が手に入ったようです。


なんてね。
FX情報商材でこういうグラフをよく目にしてて、ベテランのシステムトレーダーたちがこれを馬鹿にしていて、そして、PF2.5なんてシステムは簡単に作れるとおっしゃってますが、それがこれです。
本当に簡単に作れてしまいます。

実際には年末まで続けたらどうなっていたでしょうか?
年末まで続けるまでもなく、この翌日にこのシステムは致命的なポジを持って資金不足に陥り破綻します。

TesterGraph080120.gif

これはマーチンゲール法という投資方法を使ったものです。
要するに負けたらそれを上回る投資を繰り返すわけです。
最後には資金を上回る含み損が出て破綻します。
わたしがシステムに基本的に組み込んでいるのはこの逆の戦略です。
その名も逆マーチンゲール法。まんまやんけー。
勝ったら掛け金を増やしていきます。
というか、常に資産に対して同じ割合の投資をすることになるわけです。勝って資産が増えたらその分投資額を前回より資産の増加割合で増やします。いわゆる複利効果というやつですね。
資産が減るとその分投資額も減っていきますから、破綻まで通常の固定ロットより数倍寿命が長くなります。

こういうグラフの情報商材を購入した人、しかも、投資額のロットをシステムから要求される仕様の情報商材の場合、マーチンゲールの可能性が高いです。さっさとポジを閉じて逃げてください。
あるいは、固定ロットや逆マーチンゲールで投資するように戦略を変更してください。

たぶん、さっさとやめとけばよかったという結果になるでしょうけど。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 23:26| Comment(7) | TrackBack(1) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月18日

ドンチアンとタートルスープ

ドンチアンとタートルスープについてはぐぐってください。
これを一つのシステムに組み込んでみようという試みです。
もちろん、同じレンジでやったら矛盾に満ちたシステムになってしまいますが、レンジを変えればおもしろいことになるのではないでしょうか?

というわけで、とてもイージーなドンチアン&タートルスープシステムを作ってみました。

で、パラメータいじりをしてみました。

5 156138.12 190 1.30 821.78 96796.46 91.96% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=400 jg=1 TakeProfit=3000
10 57026.88 180 1.16 316.82 92669.21 89.90% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=500 jg=1 TakeProfit=3000
3 50121.48 214 1.17 234.21 53094.94 92.11% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=350 jg=1 TakeProfit=3000
4 45535.10 218 1.08 208.88 167797.81 95.76% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=400 jg=1 TakeProfit=3000
9 45486.73 206 1.09 220.81 131616.17 95.26% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=500 jg=1 TakeProfit=3000
16 34312.41 167 1.14 205.46 74528.19 94.57% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=600 jg=1 TakeProfit=3000
13 31080.12 164 1.17 189.51 51198.65 93.72% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=550 jg=1 TakeProfit=3000
8 26032.54 184 1.12 141.48 67786.68 95.36% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=450 jg=1 TakeProfit=3000
7 23956.03 210 1.09 114.08 83043.62 95.19% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=450 jg=1 TakeProfit=3000
12 22205.39 192 1.08 115.65 82482.84 96.77% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=550 jg=1 TakeProfit=3000
2 11642.71 237 1.03 49.13 79474.80 94.26% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=350 jg=1 TakeProfit=3000
6 10285.44 167 1.06 61.59 40705.75 90.51% RangeBreakPeriod=500 TurtleSoupPeriod=400 jg=1 TakeProfit=3000
15 5598.67 197 1.02 28.42 96284.30 98.54% RangeBreakPeriod=200 TurtleSoupPeriod=600 jg=1 TakeProfit=3000
11 3210.23 178 1.02 18.03 42447.97 92.87% RangeBreakPeriod=400 TurtleSoupPeriod=500 jg=1 TakeProfit=3000
1 3167.34 243 1.01 13.03 59760.35 96.42% RangeBreakPeriod=300 TurtleSoupPeriod=300 jg=1 TakeProfit=3000
14 2385.01 159 1.03 15.00 27287.06 92.01% RangeBreakPeriod=400 TurtleSoupPeriod=550 jg=1 TakeProfit=3000

仲間うちではこういうのを情報商材レベルと呼びます。
それにしても黒字設定がたくさんでてくるのは頼もしいのですが、どれもこれも最大ドローダウンが90%というのはなんというか、すごいですね。

もっとも成績がよかったのがコレです。

TesterGraph.gif

ドローダウンを減らすべくちょっと改造してみました。
改造というより、より厳密にタートルスープを作りこむということでしたけどね。実は5本以内のレンジブレイクに反応しないという基本ルールを組み込んでいなかったのです。
しかも、テイクプロフィットとストップロスを同じ幅で設定していました。これは勝率が低くなりますね。これも改善します。

で、同じ設定で試してみました。

Bars in test 32767
Ticks modelled 1244816
Modelling quality 62.25%
Mismatched charts errors 92
Initial deposit 10000.00
Total net profit 36096.05
Gross profit 348910.16
Gross loss -312814.10
Profit factor 1.12
Expected payoff 175.22
Absolute drawdown 7402.90
Maximal drawdown 128827.79 (98.02%)
Relative drawdown 98.02% (128827.79)
Total trades 206
Short positions (won %) 105 (41.90%)
Long positions (won %) 101 (32.67%)
Profit trades (% of total) 77 (37.38%)
Loss trades (% of total) 129 (62.62%)
Largest
profit trade 41745.58
loss trade -84959.86
Average
profit trade 4531.30
loss trade -2424.92
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (96807.63)
consecutive losses (loss in money) 5 (-9359.19)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 96807.63 (4)
consecutive loss (count of losses) -94517.45 (3)
Average
consecutive wins 1
consecutive losses 2

設定そのものがもう無効になってしまったのかもしれませんが、破産しないのはなかなか立派です。マックスドローダウン98%!

利益確定を早くしたのが裏目に出たのでしょうか。
今度はロスカットを早めにしてみます。

Bars in test 32767
Ticks modelled 1244816
Modelling quality 62.25%
Mismatched charts errors 92
Initial deposit 10000.00
Total net profit 41102.68
Gross profit 429280.79
Gross loss -388178.11
Profit factor 1.11
Expected payoff 195.73
Absolute drawdown 7310.05
Maximal drawdown 150461.67 (98.24%)
Relative drawdown 98.24% (150461.67)
Total trades 210
Short positions (won %) 109 (34.86%)
Long positions (won %) 101 (30.69%)
Profit trades (% of total) 69 (32.86%)
Loss trades (% of total) 141 (67.14%)
Largest
profit trade 48506.20
loss trade -98904.47
Average
profit trade 6221.46
loss trade -2753.04
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (112564.46)
consecutive losses (loss in money) 10 (-8032.72)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 112564.46 (4)
consecutive loss (count of losses) -113688.41 (4)
Average
consecutive wins 1
consecutive losses 3

ドローダウン改善しませんね・・・
利益幅、損切り幅両方とも短めにしてみました。

Bars in test 32767
Ticks modelled 1244816
Modelling quality 62.25%
Mismatched charts errors 92
Initial deposit 10000.00
Total net profit 17125.63
Gross profit 266212.25
Gross loss -249086.62
Profit factor 1.07
Expected payoff 82.33
Absolute drawdown 7805.72
Maximal drawdown 102708.57 (97.91%)
Relative drawdown 97.91% (102708.57)
Total trades 208
Short positions (won %) 105 (40.95%)
Long positions (won %) 103 (32.04%)
Profit trades (% of total) 76 (36.54%)
Loss trades (% of total) 132 (63.46%)
Largest
profit trade 33446.37
loss trade -67620.56
Average
profit trade 3502.79
loss trade -1887.02
Maximum
consecutive wins (profit in money) 4 (77442.25)
consecutive losses (loss in money) 5 (-7811.56)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 77442.25 (4)
consecutive loss (count of losses) -75247.88 (3)
Average
consecutive wins 1
consecutive losses 2

ほとんど変化なしですね。
そもそも、ドローダウンの大きいドンチアンをタートルスープで改善しようとしたんですが、まったく意味がありません。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 00:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月09日

自作インジケータその名もVC

自作のMT4インジケータを作ってみました。

さっそく組み込んで自動売買してみました。

なかなかいい結果がでましたよ。
ゆろどる:15M Mlimit:400 Filter:1
Bars in test 15530
Ticks modelled 767637
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 13703.66
Gross profit 36912.14
Gross loss -23208.48
Profit factor 1.59
Expected payoff 175.69
Absolute drawdown 439.40
Maximal drawdown 6529.93 (31.13%)
Relative drawdown 31.13% (6529.93)
Total trades 78
Short positions (won %) 34 (20.59%)
Long positions (won %) 44 (36.36%)
Profit trades (% of total) 23 (29.49%)
Loss trades (% of total) 55 (70.51%)
Largest
profit trade 5637.30
loss trade -1392.98
Average
profit trade 1604.88
loss trade -421.97
Maximum
consecutive wins (profit in money) 3 (5096.52)
consecutive losses (loss in money) 9 (-3785.39)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 5766.05 (2)
consecutive loss (count of losses) -3785.39 (9)
Average
consecutive wins 1
consecutive losses 3

TesterGraph080109.gif

勝率が悪いのになかなかいいPFが出ました。
最大ドローダウンも過去最低かも。
勝率と売買回数を上げていけば使えるかもしれないですね。
他の通貨でも引き続きテストしてみます。

縞馬さんが「たらぬ」って言うの目に見えてますよね・・・・
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 15:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月05日

死にました

昨夜なんとなく羊さんをポジってしまいました。
なんとなく下に行きかけてたのでS!
いつものようにレバ100倍です。

ポジったとたんにするする上昇です。
日経スレでは結果が出る前にプギャーとか言われてしまいました。

ついつい10Pips上昇したところでドテンしました。

その30分後


雇用統計が発表されました。


audjpy080104.gif

抵抗するまもなくほんとうにあっという間でした。
何気なくほんの遊びでポジっただけだったのに。
ちょっとプギャーって言われて悔しくてドテンしただけなのに。


短い間でしたが、ありがとうございました。
さようなら・・・・5600円。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 15:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 売買履歴 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Donchian ドンチアンを試してみたよ

ぷるぐらまさんからの提案で有名なタートルのドンチアンシステムを作ってみました。
基本はレンジブレイクアウトですが、2本のMAでフィルタして使います。本家のレンジは50、MAは100と300を使います。
順張りシステムはドテンするまでほっとくと必ず負けるので指値とLCで手仕舞いをします。

例によって悪魔なパラメータが見つかりました。1年で口座満杯です。
ユロドル M1 2005/1/1〜 P:12 FMA:12 SMA:20 Prof:15 Stop:15
でも前後ドローダウンがひどくて使い物になりませんでした。
しかも、またしても逆張り!(笑)
史上最高値を更新した時期ですから跳ね返されるのをうまく拾ったのでしょうか。同時期ドル円もぶっ飛びます。不思議ですね。いつもこのあたりで必ず同じ通貨ペアがぶっ飛ぶんです。怪しいなぁ。

「有名な手法の逆を行くと不思議と勝つ」というのは、なんだかへんですよね。

とはいえ、正当なパラメータでもちゃんと利益を出すことはできました。
ポンドル1M 2005/1/1より
P150:FMA150:SMA450
Profit:350 LC:350
Bars in test 72279
Ticks modelled 469671
Modelling quality 24.97%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 8481.82
Gross profit 49092.72
Gross loss -40610.90
Profit factor 1.21
Expected payoff 88.35
Absolute drawdown 1174.10
Maximal drawdown 13063.77 (52.63%)
Relative drawdown 52.63% (13063.77)
Total trades 96
Short positions (won %) 49 (36.73%)
Long positions (won %) 47 (46.81%)
Profit trades (% of total) 40 (41.67%)
Loss trades (% of total) 56 (58.33%)
Largest
profit trade 5586.40
loss trade -2436.00
Average
profit trade 1227.32
loss trade -725.19
Maximum
consecutive wins (profit in money) 3 (8669.40)
consecutive losses (loss in money) 7 (-5061.08)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 8669.40 (3)
consecutive loss (count of losses) -5061.08 (7)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

TesterGraph080104.gif

売買回数が少ないのが残念です。PFは、まずまずですね。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 14:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月02日

QQEの使い方

どうもQQEは長いタイムフレームで有効のようですね。

自動売買の損失のパターンを見ると、買いで儲かってるときに売りで損をして、売りで儲かってるときに買いで損してることがかなりあります。
買いで儲かったら売らない、売りで儲かったら買わない、というルールが有効かもしれませんね。

で、あとQQEをタイムフレームを組み合わせて使う方法をテストしてみました。
結果はまずまずです。

Bars in test 25546
Ticks modelled 1722619
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 75
Initial deposit 10000.00
Total net profit 24226.19
Gross profit 114884.74
Gross loss -90658.55
Profit factor 1.27
Expected payoff 128.86
Absolute drawdown 1927.44
Maximal drawdown 16606.35 (38.08%)
Relative drawdown 38.08% (16606.35)
Total trades 188
Short positions (won %) 94 (44.68%)
Long positions (won %) 94 (58.51%)
Profit trades (% of total) 97 (51.60%)
Loss trades (% of total) 91 (48.40%)
Largest
profit trade 8386.19
loss trade -8328.42
Average
profit trade 1184.38
loss trade -996.25
Maximum
consecutive wins (profit in money) 6 (6391.02)
consecutive losses (loss in money) 5 (-2827.48)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 10004.44 (2)
consecutive loss (count of losses) -8903.65 (2)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2

TesterGraph3.gif

テストはドル円2007/1/1から2007/12/31
パラメータは標準。使ったタイムフレームはM15とM30です。
まず、ドローダウンが少なくなりました。
PFも少し増えました。
ただし、テスト期間を増やすと破産しました。

大きなタイムフレームでトレンドを見極め、小さなトレンドでポジションをとると、大きなタイムフレームにかなり依存します。
大きなタイムフレームが正しい判断をしているという保証はありません。それを見極めるためにさらに大きいタイムフレームでトレンドを見る?ではさらに大きいタイムフレームのトレンドの信頼性は?
難しいですね。

あと、デメリットとして売買回数が激減してしまいます。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 12:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月01日

明けましておめでとうございます

新年そうそう縞馬さんとの会話。

0:38 自分: ちょっといいっすか?
縞馬: なんだね?
自分: テストして欲しいんだけど
縞馬: どんな?
エロ?
0:39 仕方ないなぁ
24歳以下で
19歳以上ね。
エロ可愛い子お願いします。
おっぱい大きめ。
自分: 突っ込まないとダメ?wwww QQE ドル円30M Sift1=0 jgA=-1 あとはノーマルで
縞馬: 上戸彩のような感じで
自分: まだかw
0:41 縞馬: やった。
自分: どうだた? 結果貼って
0:42 縞馬: リアルでなくて。?
自分: そうそ テストで
縞馬: 期間は?
自分: 2005くらい? もっと近くてもいいとおも
0:43 縞馬: そこまでやると固まるので今は不可
自分: 固まるのかw
縞馬: テスト用のスペック低いのよ
自分: 了解 こっちの貼るね

0:44 Bars in test 38127
Ticks modelled 5563024
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 85
Initial deposit 10000.00
Total net profit 649486.98
Gross profit 5928420.35
Gross loss -5278933.37
Profit factor 1.12
Expected payoff 299.16
Absolute drawdown 1658.98
Maximal drawdown 419023.58 (73.36%)
Relative drawdown 73.36% (419023.58)
Total trades 2171
Short positions (won %) 1086 (53.96%)
Long positions (won %) 1085 (63.04%)
Profit trades (% of total) 1270 (58.50%)
Loss trades (% of total) 901 (41.50%)
Largest
profit trade 86071.22
loss trade -66016.93
Average
profit trade 4668.05
loss trade -5858.97
Maximum
consecutive wins (profit in money) 14 (113157.17)
consecutive losses (loss in money) 6 (-49582.94)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 113157.17 (14)
consecutive loss (count of losses) -76557.69 (3)
Average
consecutive wins 2
consecutive losses 2
TesterGraph2.gif
縞馬: うむ。
自分: バグじゃなかったら神設定
0:45 縞馬: これはいいの?
いいようには見えぬ。
自分: 資産が64倍になっちょる しかもトレード数2171
縞馬: 期間は?
0:46 ぷるさんと私の目標がですね、
ぷるさん
自分: 2005年1月1日からだけど 今年だけでもかなりいいと思うよ
縞馬: 20マソを1年で1億 私50マソを3ヶ月で2000マソ この設定を。
探すんだ。
自分: えええええええw
0:47 縞馬: 組長ならいける。大丈夫だ。
眠くならない、おなかが空かない粉で
0:48 自分: 今年だけだと資産2.5倍だぬ
縞馬: たらぬ。




たらぬの一言に吹きました。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 01:33| Comment(1) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ファイルアップローダの代わり

200808271028000.jpg

DVC00098.jpg

posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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