2007年12月29日

QQEをいじってみる

あちらで最近流行のQQEを縞馬さんがMQ4で入手してくれました。
で、さっそくそのコードで売買をテストしてみました。

結果に悶絶しましたね。

Bars in test 3130228
Ticks modelled 17116511
Modelling quality 25.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1002604708.02
Gross profit 1676554747.38
Gross loss -673950039.36
Profit factor 2.49
Expected payoff 245616.05
Absolute drawdown 70.00
Maximal drawdown 45993722.00 (5.83%)
Relative drawdown 17.78% (2389.15)
Total trades 4082
Short positions (won %) 2041 (72.61%)
Long positions (won %) 2041 (71.58%)
Profit trades (% of total) 2943 (72.10%)
Loss trades (% of total) 1139 (27.90%)
Largest
profit trade 22386682.00
loss trade -17002100.00
Average
profit trade 569675.42
loss trade -591703.28
Maximum
consecutive wins (profit in money) 25 (83009631.00)
consecutive losses (loss in money) 6 (-31579271.00)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 83009631.00 (25)
consecutive loss (count of losses) -31579271.00 (6)
Average
consecutive wins 4
consecutive losses 1

TesterGraph1.gif

グラフはあっという間に駆け上がり、10億ドルの利益をだして口座が満杯になってしまいました。

もちろん、現実にはこんなことは起きていないわけで。今後も起きないでしょう。

MT4でテストするときにいくつか問題があります。
ひとつは、Close値を使っているインジケータをリアルタイムで動かすとMT4はTickごとに今の足のClose値をTickの値段に書き換えて再計算します。つまり、足が確定して本当のClose値にならなくてもシグナルが出てしまうわけです。

次に、MT4で無料で手に入る過去のデータは1分のOHLCだけです。自動売買をテストするとその範囲内でMT4はTickデータをランダムに生成します。

したがってリアルタイムでTickデータからシグナルを得ているテストプログラムはMT4が生成するTickデータに騙されることがあります。

たとえば、非常に長い上髭を描くデータからTickデータが生成された場合、テストプログラムは髭の先端でシグナルを発してしまい、即座に約定してしまいます。これが逆張りだと往々にして濡れ手に粟で利益が出てしまうわけです。
試しに、Closeが確定した時に次の足でエントリーしたり、データにClose値ではなくOpen値を使った場合はこんな結果になりませんでした。

ただ、単純にQQEのシグナルは比較的資産維持率が高いようです。
前回と同じように、エントリータイミングのベンチマークに掛けてみる価値は十分にあるように思われます。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 16:14| Comment(3) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

スカトロとの境界線

えー、ある公務員がみずからスカトロを白状したという酒席での笑い話がありまして、そこから発展した話。

たとえば、とってもかわいい女の子とエッチをしたとします。
その女の子のかわいいフリルのパンティを脱がせたらちょっぴりウンコがついていたとき
「あ、ウンコついてる恥ずかしいなぁ、なめちゃうよ」って女の子の恥ずかしがる姿を見ながらペロってやるのは、スカトロではない。

ウンコを発見した瞬間、女の子に内緒でこっそりなめたら、それはスカトロ。

この区分、どうですか?

ちなみに「そのウンコが乾いてるのかどうかでも違う」という意見もありました。
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 15:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月01日

OsMAを組み合わせて売買してみたよ

それは縞馬さんがそもそも使ってたメソッドでした。
OsMAを2つのタイムフレームで比較してエントリーする。というものです。
さっそくMT4でプログラムして検証してみました。

エントリーとイグジットを両方OsMAでシグナルする方法は惨敗。
イグジットをストキャのシグナルでやってみるのも惨敗。

縞馬さんはさっそく別のインジケータ(通称ゲジゲジくん)を検証しはじめました。でもそれなりに時間をかけてプログラミングしたわたしとしてはあまりにももったいない気がしました。いままで作ったメソッドの中では資産維持率がかなりよかったからです。1999年からの為替のデータでは道半ばで破産するケースがほとんどだったんですが、元本を割りながら資産を残して破産しないケースがこのプログラムにはあったわけです。なんかもったいない・・・
すでに縞馬さんはその件には眼中になさそうでチャットでわたしだけがグダグダ言ってたわけですが・・・

それでふと思ったわけです。
もし、エントリーのタイミングがいいのならば、プロフィット、ストップロスだけを設定した売買を繰り返していってプラスになるはずではないか?
最適なイグジットを求めていろいろ試しすぎているが、まずエントリーが正しいことを検証するためのベンチマークが必要ではないか。

で、すぐにプログラムを改造してプロフィット10、ストップロス10でテストしてみました。
結果は50%をわずかに超える勝率でした。普通に売買に適用したらスプレッド負けになる範囲です。

しかし、まったくチューニングしないでこの結果は悪くないと思いました。

で、悪乗りしてパラメータ弄りをしてしまいました。
ゆろどるM1ロスカット150、プロフィット50で試した結果です。
Bars in test 3128676
Ticks modelled 17110143
Modelling quality 25.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 317582.76
Gross profit 1625941.72
Gross loss -1308358.96
Profit factor 1.24
Expected payoff 791.98
Absolute drawdown 100.00
Maximal drawdown 264078.12 (53.56%)
Relative drawdown 54.03% (60681.14)
Total trades 401
Short positions (won %) 201 (72.14%)
Long positions (won %) 200 (75.00%)
Profit trades (% of total) 295 (73.57%)
Loss trades (% of total) 106 (26.43%)
Largest
profit trade 22386.05
loss trade -72870.84
Average
profit trade 5511.67
loss trade -12343.01
Maximum
consecutive wins (profit in money) 13 (51918.61)
consecutive losses (loss in money) 4 (-9733.24)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 162182.39 (10)
consecutive loss (count of losses) -95948.47 (2)
Average
consecutive wins 3
consecutive losses 1

月に数回しかこのチャンスがないのが残念です
posted by (;D)笑男 ◆LeBIz0ZWfs at 15:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 為替・FX・MT4 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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