組長と呼ばないで　＞＜。。

ブログランキングでとうとう５０位以内に入ってしまいました。

まだこれといって成果出してないのにいいんですかね？

まさかこんなにちょろ(ry

ひょっとしてこのカテゴリって過疎(ry

みなさんの応援のおかげです。

ありがとうございました。




でもこのへんでいいです。気楽なので。ｗ

最近考えてるのは、レンジとトレンドの相関です。
トレンドの強さを表すＡＤＸやボラティリティを表すＡＴＲを応用するアイデアはあるんですが、もっと根本のことを考える必要があると思うんです。

１０Pips抜きたい！って考える人に都合のいいレンジと、５０Pipsを目標としたい人が乗りたいトレンドって、それぞれどう定義したらいいでしょうか？

というわけで、以前Winnerというインジケータを作ってみました。

目標Pipsを設定すると、過去に遡ってどのポジションが現在の足で目標を達成したかを逆検索するインジケータです。

目標を２０Pipsに設定して１分足で見ると、相場がおとなしいときは２００とか数字が出るんですよ。
つまり２００分前にポジっててやっと２０Pipsゲットできているということです。５０pips目標だと１０００分とか。
また、この増減はダイナミックに変化し、また変化の度合いは一定しないので予測ができません。

目標を１０・２０・３０と増やしていくと、時間が指数関数的に増えていく感じです。目標を２倍にしたら時間は１．７の２乗かかる・・・・とか。時間に対する値幅はベキ乗分布に従うわけです。
そして、一回で狙うPips数の目標が多いほどエントリーチャンスが少ないはずです。そんなイメージです。

Exitタイミングもインジケータに頼るシステムは、こういう時も自動的にExitしてしまうので、結果として取れるPips数が増減するわけですが、そのシステムはあるレンジのトレンドが終わったと認識しているわけです。

別の言い方をすれば、そのシステムは、ある定義された範囲内に統計的に一番多く現れるレンジトレンドに対してエントリーしていることになります。が、発想を変えると、トレンドは目標とするPips数によって定義される範囲がいつも変化しているわけです。

レンジブレイクが成功を収めやすいのは、レンジの壊れた瞬間に狙いを定めているから、ということになりますね。
しかし、いままでのレンジブレイクはやはり先に範囲を決めてそこにレンジが収まってる間はエントリーしないことになってます。
先にレンジを設定してしまっている点で、先のシステムと同じです。

以前にレンジブレイクのレンジをつぎつぎとバトンタッチしていくシステムを構想したことがあったんですが、うまく継承していくことができないケースが多くて無理をすると損失を出してしまうわけですね。

下層レンジのあげた利益が上層レンジのLCに丸々含まれてしまう場合、下層レンジのエントリーポイントはなんだったのかって話です。

しかし、レンジの考え方を柔軟にすれば、場合によって継承され、場合によって決済する判断がよりスムースになると思うんですが・・・

どうですかね？ｗ

さて、急ピッチで進むＭＳＳＧＡのバックテストですが、現時点でこれはいいーっ！って結果が出てきていません。
一時的にうまくいっても、必ず賞味期限が切れて、そしてその後にいつまでも変わりの手法が現れてこない結果がほとんどなんです。
焼きなましを繰り返してもダメだと最適化問題のそとにはみ出してることが考えられます。

さて、そこでさらに改善をしていく必要があるんですが、ざっと考えてエントリー・イグジットを別々に扱う、さらにＴＰ・ＬＣも別々に扱うということが考えられます。
また、売りと買いを別々に扱う、というのも考えられますね。

しかしそれよりも、ある程度勝つ確証のあるストラテジを盛り込むってのがあると思います。

ＥＡの作者って２種類あると思うのですが、有名なテクニカル手法やインジケータを使って統計的な手法でコツコツとエッジを探していくタイプと、独創的なインジケータを作るのが好きでその検証のためにＥＡに組み込んでるタイプ。

わたし後者なんですよ。

自分でもワケのわかんないレアインジケータやオリジナルインジケータを数え切れないほど作ってます。
・チョピネス
・フラクタル
・Ｗｉｎｎｅｒ
・ＶＣ
検証をしないでいきなり作っちゃうんですよね。
だから検証に基づいたエッジの探し方のスキルがぜんぜん足りないんですよ。
ＧＡに組み込んであるＭＡ、ＲＳＩ、レンジブレイク、ボリンジャーなどでも、上手にフィルタリングしたりして右肩上がりなＥＡは作れるハズだと思うんです。それなのにＧＡに行き着いたのはカーブフィッティングから逃れたいってのが大きいんですが、フォワードテストできちんと結果を出してるほかのＥＡって統計的な手法を上手に使ってると思うんですよね。

そもそもＧＡで使ってるテクニカルのパラメータもそれぞれ１０箇くらいしか用意してませんから、抜け穴だらけなんじゃないでしょうか・・・

どのくらいの間隔で使えばいいかのチューニングセンスがあればもう少しまともな形になっていくんじゃないかなーって思います。

今日もぼーっと考えてたらまた独創的なインジケータのアイデアが出てきてしまって・・・あかんｗあかんぞｗｗｗ

たまには画像を貼ってみましょうか。

これは今日バックテストしているＭＳＳＧＡ６ユーロドルのチャートと収益曲線です。



なんというおぞましさでしょうか。
投資結果として見れば言語道断、不細工そのものですが、なにか禍々しく荘厳ですらあります。
欲望が絡みつく相場のありようというか、まるで一葉の絵画のようです。



こちらは一編の小説のようでもあります。
序章で盛り上がり、徐々にクライマックスに上り詰め、期待をさせ、残酷にもハッピーエンドに終わらないあたりは純文学的ですらありませんか？

このＧＡでは長生きするライフはとうとう現れて来ませんでした。
もしかしたら、これから生まれるのかも知れませんが、多くのライフが現れては消え、末期の印をチャートに刻んで行ったのです。

通常だと、こういう状態の場合、収益曲線はこのように維持されることはほとんどなく、ダラダラと損失を重ねて行くものですが、このチャートだけはなぜかのたうち回りながらいまだ原点を割ってすらいません。

これ、という手法を編み出さなくても利益が出ているというところがおもしろかったのでちょっと記録してみました。

ＧＡにはひとつのジレンマがあります。
あまりにも地合にフィットしたライフが誕生すると、そのライフが長寿のあまり、ＧＡは同じようなライフの遺伝子で満ちてしまい、地合がフィットしなくなったあと長きに渡って回復することができません。
ライフがコツコツと貯めたライフポイントはシステムが要求するポイントを遙かに上回るので、安々と上位から消えてくれずずっと損失を続けてしまうことも多々あります。
また、多くの場合、今度のようにスタート時点のちょっとした偶然のために長時間長生きするライフが見つからず、ＧＡそのものが虚無の荒野をさまよい歩くだけのこともあります。
この場合はライフポイントが貯まる間がないので、ＧＡのライフの多くは元本割れとなり、僅か数十Ｐｉｐｓを一回稼いだ生まれたばかりのライフばかりが上位を占めることになってしまいます。

それでも、運が良ければこのように収益を維持することもあるのですが、決して理想的な展開ではありません。

バックテストを最大限に利用して、例えば去年６月の相場を１回、７月の相場を２回、８月の相場を３回と同じＧＡに反復しながら相場を経験させ、フォワードテストに至るまでに十分に遺伝子に進化を与える方法を焼きなまし法と呼びます。

一回のテストで必ずしも正しい遺伝子が生まれるとは限らないわけですから、そんな強引な手法もあるわけです。

そもそも、ＧＡの研究分野でもこのような投資シミュレーションは数々生み出されてきたはずで、わたしのような素人に簡単に儲かるシステムが見つかるとも思えなかったんですが、こんな奇妙なチャートを見ているとやがてこの地獄の底から何かが生まれてきそうな気がしないでもないわけです。

わたしのＥＡが情報商材になるとしたら、

Alpariの純粋で汚れのない１分足データを使い、熟練の職人が繰り返し繰り返し手作業で焼きなまし、通常の１３倍の時間をかけてじっくりと培養し熟成した至高の遺伝子をふんだんに含んだ特製ＧＡ。
損失が発生した場合はもちろん、利益が出た場合でも、お試し期間中の返品には、お代をすべてお返しいたします。
さらに、毎月ごとに手塩にかけた新鮮な遺伝子情報を追加しながら、やがてあなたのオリジナルで最強のＧＡシステムに育てることも可能です。あなたが生んだ優秀な遺伝子の再販にマージンは一切頂きません。
ＦＸの知識がなくても、オリジナルで強力なＦＸ自動売買システムを自分だけで生み出すことができるこのチャンスを、ぜひ、お見逃しなく。

やずや、やずや。

あー、そうですね。ほんとうにこんなＧＡで投資疑似生命ライフを育成してみたいというお方にはシステムのバイナリファイルをお分けしてもいいかも知れません。
優秀なライフの情報を自動的にサーバーにアップロード・ダウンロードする仕様にしておいて分散型ＧＡ投資システムをみんなで構築するってのもいいですねえ。

もちろん、すべての遺伝子情報を使って投資できるのは最大投資元の一社に限りますけどね。（ファンド責任者の連絡請う）

さて、テスト中のライフの売買特性をみながら実に巧妙な仕掛けで動作するものがたまに見つかり、それを見ているだけで一晩がすぎるってことがままあったりするのですが、中でおもしろいシステムを発見したのでご紹介します。

ライフ８８６

使うのはレンジブレイクとＭＡだけ。

対象通貨はユーロドル。

チャートは１分足。

■ルール
１Ｍ４ＭＡ、
１Ｍ８ＭＡ、
１Ｍ１６ＭＡ
１Ｍ４本レンジブレイク、
１Ｍ８本レンジブレイク

上記のうち３つが買いサイン、４つが買いサイン１つが売りサイン
のとき、「売り」

買いサインが０になった場合、売りサインが２つ以上に増えた場合、
手仕舞い。

ＳＬは１００。

ＳＬまでいくことはほとんどありません。たいてい５分以内に手仕舞いしてしまいます。
決済指し値を１０ｐｉｐｓに置くとパフォーマンスが上がる地合と
下がる地合があります。

ＭＡは常に買いか、売りのサインを出します。現在値がＭＡより上の場合買い、下の場合売りです。
レンジブレイクは中立のサインがほとんどで、ブレイクしている間だけシグナルを出します。

その結果、ブレイクした瞬間に逆張りし、移動平均が追いついた瞬間に決済する仕組みになるわけですね。
いわゆるタートルスープのような戦法ですが、たまにＭＡだけでもサインが出てしまうので回数は増えます。

実際の執行タイムラグを考えるとなかなか予定通りとれないのではないかと思いますが、多少広くした区間にしても使えるかもしれません。この場合はＳＬまで落ちてしまう可能性が高くなると思います。
ＧＡのバックテストだとパフォーマンスが高い方法が自動的に抽選されてしまうので確かめようもないんです。

正直、スキャルはトレンド方向に順張りって先入観を持っていたんですが、みんながそう思ってれば逆もあり、ということでしょうか。

ああ、そうそう、多少改良してMetaQuotesの提供するデータでバックテストすると爆益になるストラテジです。ご注意ください。

はい、すみません。
ここのところ何をやってたかと申しますと、テストスピードを上げるためにどうも不必要っぽいシグナルを消して成績を比較するってことをやってました。
しかし、もともと起動時の乱数によってどんなストラテジが生まれるかわからないＧＡの性能を比較するなんてしょせん感覚の世界にすぎません。なんとなくよさげなシグナルを組み合わせて７つのＧＡシステムを作ってみました。

ものによっては今までよりパフォーマンスが落ちたりしてます。
ユーロドルに関してはそこそこの実用ＥＡまであと少し、って感じです。中には１年で１００倍いっちゃうのもいましたけど、約１年で使い物にならなくなり、現時点のチャートには合ってなさそうなので収益グラフを貼るのはやめときます。

あと、通貨によってやはり有効なタイムフレームがかなりブレるので、各通貨に狙いを絞ってＧＡのバリエーションを増やすべきだと思ってます。
ユーロドルは短いタイムフレームで比較的簡単にエッジをみつけられますが、ドル円になるだけで１分足はほぼ雑音で満たされて使い物になりませんでした。

尊敬する裁量トレーダーのぷるぐらまさんが５分足のＭＡ２００を使うとおっしゃってたのが実感でわかりますね。それより短い区間では判断できません。

ところで、前回更新時にブログランキングで５０位なんてたわけたことを言ってしまいましたが、ほんとうに５０位台になってしまいました。
現在は更新をさぼってて１００位台以降まで下がってしまいましたが、まさかほんとになるとは夢にも思っていませんでした。

応援くださったみなさま、ありがとうございました。

応援されてることに気がつかなくてごめんなさい。

がんばって更新するようにいたします。

ＭＳＳＧＡを改造してみました。

改造点は、長時間レンジテクニカルのパラメータの大幅な見直しですね。
小さな改良を続けたＭＳＳＧＡをドル円、ポンドルで走らせてみた結果、まったく売買しなくなってしまったのが発端です。

これは一瞬だけトップに出てきてすぐに沈んでいくライフの注文フラグをランキングが下がった時点で消してしまうことによって、ユーロドルでのスキャルピングの精度を上げた反動です。

次々とランキングが入れ替わるドル円やポンドで売買が停止してしまったわけですが、結局のところ、ランキングが下がったライフのシグナルは雑音になることが多く、破産はしなくてもたいして儲けも出ていなかったわけです。

ドル円やポンドドルなどユーロドルより値動きが激しい通貨は長時間レンジのテクニカルのシグナルが必要とされるのですが、ＭＳＳＧＡは３０分足から日足までのレンジをかなりおおざっぱに扱っていました。
そのせいで最適解を見つけられずにつぎつぎと子孫が入れ替わるだけの短命微生物のスープになりはててしまっていたわけです。

というわけで、長時間レンジのシグナルを増やすとともに演算でかかる負荷を減らすために同じ計算を繰り返さない工夫をちょっとだけ付け加えました。
結果は、とりあえずランキングに長時間居座るライフが増えてきてデモ売買がはじまりました。
そして、ちょっと動作が速くなりました。

各時間足ごとにチャートが更新されるタイミングを切り分けていけば６０分足の指標は６０分に一回とか計算すればいいわけで、もっともっと高速化できると思います。
高速化ができれば指標を増やす余地もいっぱいあるわけですね。
ざっと計算してもいまの６０倍は楽勝で速くなるでしょう。

指標が増えれば増えるほどライフの進化には時間がかかるようになるでしょうが、より高度な進化も期待できる・・・・のでしょうかね？
いずれにしても計算時間を早くすれば、ライフを進化させるテストもいくらでもできるようになるのですから、急務です。

しかしまぁ、売買結果をまったく意図せずライフの環境を変化させていくだけで結果がよくなってくるんですからなんか不思議というか、おもしろいです。

ちなみに、とりあえず日本ブログ村のランキングに参加してみましたので応援いただけるとうれしいですね。

ブログランキングのトップで情報商材やアフィリを売るのが（まだ）目的ではないので、本文中には応援強要リンクは入れませんが、右のバナーを押していただけると嬉しいです。

まぁ、明日の朝にはトップ５０にはいりますよね？

これはないでしょう・・・・・

狙ってプログラムしてもこんなカーブフィッティングはそうそうできるもんじゃありません・・・

ライフ６９おまえはいったい・・・



ちなみに黒が売り、赤が買いです。
偶然ってすごいですねぇとしか言いようがありません。
たぶんデータも壊れてて上下に長すぎ、価格が変動しないのでうまいぐあいに移動平均がど真ん中を突き刺していて、ライフ６９はそれをシグナルに売り買いを繰り返しているようです。

ちなみに、資金は５日で１．８倍に増えました。



いままでで、最高のパフォーマンスですが、前回よりいじったのは子孫の遺伝子のコピーのされ具合に若干の修正を入れたくらい・・・・

と思って注文をよく見たら発注しているのは売りがライフ３２５買いがライフ６９でした。


恐ろしい子！


あ・・・思い出した。上位のライフがポジッてるとき含み損を抱えて長期居座って売買のチャンスを潰さないように、含み損をライフポイントに反映するようにしたので、下位のライフがポジるチャンスがわすかに上がったのがパフォーマンス改善の効果につながったようです。

ちなみに、前回書いた通り、この先、正確には２００６年１０月５日１４時８分あたりからライフ６９とその子孫が対応できない値動きに変化するので、彼らはこの後死滅する予定です。

ただ、現在のライフの数値と遺伝情報はそのままファイルに保存して、アメリカで動いてるリアルタイムのフォワードテストにいきなり投入することもできます。
そうですね、一定時間ごとにライフとゲノムをファイルに書き出すようにすればいちいちテストを止めなくてもそれができますね。

ＭＳＳＴ２のその後ですが、バックテストの結果２年ほどは調子がいいのですが、調子が悪くなると大きくドローダウンしてしまいました。
タネを明かせば、仕掛けは完全に時間制御にのみ頼っていて、ＩＮの時間を１５分おきに２４時間分、ＯＵＴの時間を１５分おきに２４時間分それぞれ売りと買いですべての組み合わせで売買を行い、成績のよいＩＮＯＵＴ時間と売り買いの別をランキングしてデモトレードしていたのでした。これはある自動売買プログラム選手権の２位か、３位にランキングしていたシステムが履歴からその手法がバレてしまい、多くの人々に利益をもたらした件を再現するプログラムだったのです。
たぶん、筋の介入タイミングなんかがキャッチされると効果があるのだろうと想像つきますので、価格帯と時間帯で詳しく調べていけば今後も有効かもしれませんね。

さて、ＭＳＳＧＡの続報です。
まず、収益グラフから見て頂きましょうか。これです。



はい、すごいですね。
もちろん、一番いいところを切り取ってますから過剰に期待してはいけませんが、一番瞞されたのはわたしです。
なにしろ、２００６年のユーロドル１０月１日からのバックテストで最初の５日間こういうことになってしまったからです。何のチューニングもしていない初っぱなで、いきなりです。

そりゃ、びっくりしますわ。

最初のころはこんな売買をしています。



まぁ、ヘタというか、同値撤退が多いですね。
これはわたしが作ったシステムの特性ですが、最初にランダムに生成されたライフもある程度のライフポイントを持っていて、最初のうちは損失が少ないライフが上位にランキングされてしまうからです。同値撤退繰り返していれば確かに損失は少ないです。
やがて、必ず大なり小なりのドローダウンに見舞われ意味不明の売買を繰り返すライフが大量に死亡します。わたしはこの時期を大絶滅と呼んでいます。
そして、カンブリア期のように多彩なライフが現れては消え、徐々に収益曲線は上昇しはじめます。わたしはこの時期を生命爆発と呼んでいます。
これはユーロドルのいろんな時期で動かしてみてもいい生命が生まれる全長としてよく見られる現象なんです。

やがて、継続して利益を出すライフが順次台頭してきて、そして伝説のライフ６９が誕生します。



チャートの上段に表示される文字表示はライフのライフポイントランキングです。一番左に６９というライフが１４５５というライフポイントを稼いで一位に来ていますね。最初に与えられるライフポイントが５００なのを差し引いても実に１０００Ｐｉｐｓを稼いでいることになります。ＰＦは２前後です。すごいですね。こんなのが偶然出てくるんですから。

２行目から３行目は、この時点で上位２つのライフの売買シグナルにしたがって実際の売買を行っているので、その２つのライフのゲノム（遺伝子）が表示されています。最初の数文字が決済指し値（テイクプロフィット）と損切り指し値（ロスカット）を決定する遺伝子で途中に−１がありますので、８Ｐｉｐｓくらいのプロフィットを取るようになってます。
次のＧＴが閾値で５つ目までの数値の合計がシグナルの閾値になります。５つ目までで２つ１があるので、ライフ６９はシグナルの合計が３にならないと売りも買いもしません。次がレンジブレイクで１分足１２本の高値安値をブレイクしたら−１なので逆張りです。
ＭＡは移動平均で、やはり１分足１２本の移動平均を超えたら買い、くぐったら売りのサインを出します。ＲＳＩは５分足２４本のＲＳＩ値７０と３０に対して順張り、ＡＤＸでは１時間足に対して逆張り、そしてボリンジャーの１分足２４本のＤＩに対して逆張り、同じく３０分足に対して順張り・・・・

こんな組み合わせです。はっきり言って、なにがしたいんだかわかりませんが、そんな６９の売買はこうなります。



移動平均とレンジブレイクの逆張りでポジションを取り、決済指し値の６Ｐｉｐｓで決済しているようですね。そして、シグナルが消えるまでそれを繰り返すのでツボにはまるとこんなに見事な結果になるのです。

また、３列目のライフ３２５を見てみるとライフ６９にそっくりなのがわかります。ライフ３２５はライフ６９の子孫なんですね。
このように、優秀な売買手法を獲得した遺伝子は保存され、バリエーションを増やしていくわけです。

ユーロドルに限れば、長寿命となるライフのほとんどはスキャルピングで、しかも、トレンドに逆向きのリバ取り手法が多く見られます。

このライフ６９もおよそ１０日でその寿命を終え、やがてながく混迷の時代がやってきます。この時期の画像は退屈なのでのせませんが、収益曲線は緩やかに下る感じですが、ドローダウンはそれほど大きくありません。

だいたい、毎日このあたりに来るとテストも１日以上経過して、テスト中に書き直したコードの結果を見るためにあえて同じ条件で再びテストを繰り返しています。

とは言っても、例えばランキング上位に居たライフが売り買いを実際に指示するフラグを立てたままランキングが下がった場合にそれでも売買をシグナルするのかどうか、とか、一度死んだライフを生成するために何割をｍａｍａ（上位）の遺伝子のコピーにするか、どの程度ランダムなノイズを入れるか、といったチューニングであって、売買結果を意図したチューニングは一切していません。

同時にアメリカサーバーはＭＳＳＴ２の残念な結果を受けて、今はＭＳＳＧＡのフォワードテストに入っていますが、テスト３日目で現在は若干のドローダウン、ちょうどタンパク質のスープの中でランダムな触媒反応が起こっているような時期です。

ＭＳＳＧＡは決して安定した収益曲線を継続させるものではないかも知れませんが、その都度つどでおもしろい手法のパターンを見せてくれるのが見ていて飽きません。

１００のシグナルの部分は誰でもチューニングできるようにカスタムインジケータの配列を使ったソースコードを公開して、ベースプログラムの遺伝的アルゴリズムのみをＥＡとして配布してみんなで結果を共有してみたらおもしろいかも知れません。

また、ブログネタとしてもリアルタイムのフォワードテストで生まれるライフの売買手法はその都度で発表していきたいと思います。

そろそろブログ村に登録すべきかも知れませんねー。

それでは。

はい、ＭＳＳシリーズもついにＧＡということです。
ＭＳＳＴ２はどうなったんだって話ですが、コードの改良などを経て現在アメリカのサーバー上でバックテスト中です。
さほど大きなドローダウンもなく、２００６年２月から２００７年４月のおよそ１年２ヶ月で３００％の利回りを達成しています。
レバは１０倍で運用しています。
もうちょっとテストが進んだらまたご報告いたします。

さて。
ＧＡ（genetic algorithm）遺伝的アルゴリズムですね。
複数の売買ルールを同時に走らせて、成績上位のシグナルに従うＭＳＳシリーズはコードの共通性からＧＡに改造できそうだな、というのはしばらく前から考えていたことなのですが、実業に手を出して赤字にあえいだり・・・ごにょごにょな間コーディングできていなかったのです。で、お正月の休みを利用して一気にやってしまおう・・・・と考えていながらただダラダラと正月を過ごしてしまいまして、ぐああああああああっと自己嫌悪に陥った勢いで１日でコードを書いてしまいました。
それから二日ほどデバッグ作業についやしまして、さらに一週間ほどロジックの追加などを経て現在に至ります。

簡単に仕組みを解説しますと、今回は約１００の売買ルールを設定しました。レンジブレイク・ＭＡ・ＲＳＩ・ＡＤＸ・ボリバン・タイムゲートなどをパラメータを変えて合計で１００ほどですね。

ただし、そのすべてのシグナルの組み合わせをＭＳＳで走らせることは到底できません。
そこでＧＡというわけです。
１００の売買ルールはすべて買いノーポジ売りの３つのサインを出します。プログラム的には１、０、−１の数字のどれかということです。
１Ｍ１２ＭＡより上なら１、同じなら０、下なら−１とか、テクニカル指標ごとにシグナルを出します。
メモリ上には００００１００−１−１−１００００のように配列で表現されます。

これに対して４０００のライフ（生命）を用意して、１つのライフは１００のゲノム（遺伝子）を持っていて、そのひとつひとつは１００のシグナルに対応しています。
ライフのゲノムは、最初１，０，−１の乱数で初期化します。

１Ｍ１２ＭＡに対応したゲノムが１の場合、１Ｍ１２ＭＡのシグナルが１であれば１×１＝１となり、ゲノムが−１の場合シグナル１に対して−１を出力します。シグナルが１でもゲノムが０だと０です。

シグナル
００００１００−１−１−１００００
ライフ１ゲノム
０１０００００−１１−１００００

の場合、結果は
０００００００１−１１００００
となり、ますね。上下を掛けるだけです。


このようにして、すべてのシグナルとゲノムをかけ算して、さらにそれを合計します。上の例では合計は１です。

１００ものシグナルに対応して、組み合わせを無視してシグナルの合計だけで売買判断をするわけですが、シグナルの組み合わせごとにさらにＡＮＤやＯＲで評価を繰り返すこともできます。が、こうなるとかなり複雑になって、短期間では一回もシグナルがでなくなる恐れがありますので、とりあえずシンプルに合計してみました。
したがって、必ずしもすべての条件が満たされた時だけシグナルが出るわけではなく、ある場合とある場合とある場合に、整合性もなく売り買いのシグナルが出ます。一つのライフの中に複数の応答系を持つことになります。

ただし、単純にゲノムの演算結果が０より大きければ買い、小さければ売りだけですと、売買回数も増えすぎますし、組み合わせの妙というのもまったく無視されてはもったいないです。
そこで、さらにゲノムの最初の領域はシグナルに対応してない部分があり、別の演算に使われます。

ゲノム１列目から５列目はやはり１か０か−１で初期化されていますが、シグナルを掛けずに単純にゲノムの値同士足されて、それが演算結果の閾値に利用されます。

例えば、シグナルに対応したゲノムの演算値の合計が１の場合、もしも閾値が５だと、売買判断はKeepBuyを出力します。買いポジはホールドし、売りポジの場合手じまいされ、ノーポジの場合ノーポジのままです。
シグナルが閾値を超えるとBuyNowを出力するわけです。
売りポジは直ちに決済され、ノーポジの場合買いポジを取り、すでに買いポジの場合はホールドします。

また、一部のゲノムは決済指値、ロスカットなどを決定する因子になります。

１００の売買ルールすべての組み合わせを検証することは無理なので、ランダムな売買ルールの組み合わせと閾値で売買判断を行い、調子のいい組み合わせを捜すと。

そして、ここからがおもしろいのですが、一定のライフポイントを持って生まれたライフは１秒ごとにライフポイントを０．０３くらい失っていきます。これは初期値で設定できるのですが、現在は３０日間で１５０Ｐｉｐｓ消費するようになっていて、すべてのライフは最初に１５０ライフポイントを持って生まれます。
ライフの売買判断がうまく利益を出すとそのＰｉｐｓがそのままライフポイントに加算されます。損を出すとその分ライフポイントは減ります。

３０日間まったく売買を行わなかったり、３０日に満たず１５０Ｐｉｐｓを消費したライフは死亡して、新しいライフに生まれ変わります。
この時、新しいライフはトップのライフと２位のライフから半分づつゲノムを交換したり、たまにノイズが入ったりして、新しいゲノムセットができてくるわけです。

このようにして、１００の売買ルールのすべての組み合わせをバックテストで検証することなく、ライフが死んで生まれるたびに、正しいシグナルの処理をする組み合わせが残り、やがて最適ではないかも知れないがそこそこの解が得られるようになります。
その上、その解が通用しなくなったとしても即座に別の解が用意される・・・という仕組みになるのです。
実際、コーディング中何度も短期のバックテストを行いましたが、負けが込んで破産することは一度もありません。

長くなったのでいったん止めて、次回は画像付きで解説しますね。

それでは。